Investment Portfolio. Consider once

Investment Portfolio. Consider once again, the investor in Example 4.3,4 on page 200
trying to choose a portfolio with $ 100,000 to invest. We shall make the same assumptions
about the returns on the two stocks except that now we will suppose that the correlation
between the two returns R1 and R2 is -0.3, reflecting a belief that the two stocks lend to
react in opposite ways to common market forces. The variance of a portfolio of s1 shares
of the first stock, s2 shares of the second stock, and s; dollars invested at 3.6% is now

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

พอร์ตการลงทุน พิจารณาลงทุนในอย่าง 4.3,4 หน้า 200 ครั้งพยายามเลือกลงทุนกับการลงทุน $ 100000 เราจะทำให้สมมติฐานเดียวกันเกี่ยวกับแทนในหุ้นสองยกเว้นที่ตอนนี้ เราจะสมมติว่า สหสัมพันธ์ระหว่างสองกลับ R1 และ R2 เป็น-0.3 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อว่าหุ้นสองยืมตอบสนองในลักษณะตรงข้ามกับกลไกตลาดทั่วไป ผลต่างของผลงานของหุ้น s1แรกหุ้น หุ้น s2 สองหุ้น และ s ดอลลาร์ ที่ 3.6% การลงทุนอยู่ในขณะนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผลงานการลงทุน พิจารณาอีกครั้งหนึ่งที่นักลงทุนในตัวอย่างที่ 4.3,4 ในหน้า 200
พยายามที่จะเลือกผลงานที่มี 100,000 ดอลลาร์ในการลงทุน เราจะทำให้สมมติฐาน
เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการที่ทั้งสองหุ้นยกเว้นว่าตอนนี้เราจะสมมติว่าความสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสองผลตอบแทน R1 และ R2 เป็น -0.3 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าทั้งสองหุ้นยืมเพื่อ
ตอบสนองในรูปแบบที่ตรงข้ามกับการซื้อขายในตลาดทั่วไป . ความแปรปรวนของผลงานของหุ้น s1
ของหุ้นก่อนหุ้น s2 ของสต็อกที่สองและวินาที; ดอลลาร์ลงทุนที่ 3.6% อยู่ในขณะนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

พอร์ตการลงทุน พิจารณาอีกครั้ง นักลงทุนในตัวอย่าง 4.3,4 ในหน้า 200
พยายามเลือกผลงานกับ $ 100000 ลงทุน เราต้องทำให้สมมติฐานเดียวกัน
เรื่องผลตอบแทน สองหุ้นยกเว้นว่าตอนนี้เราจะสมมติว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองคืน
R1 R2 - 0.3 และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า สองหุ้นที่ยืม
ตอบสนองในทางที่ตรงข้ามกับกลไกตลาดทั่วไป ความแปรปรวนของผลงานของ S1
หุ้นของหุ้นครั้งแรก มีหุ้นของหุ้น 2 s ; ดอลลาร์ลงทุนที่ 3.6 % ตอนนี้