When I started this work, I was alm

When I started this work, I was almost completely convinced that large
players were mainly responsible for stock price movements, because of
the large size of their trades. Therefore, monitoring the movements of large
players seemed to be the best way to monitor the whole market. My concern
was to find out when institutional investors were moving in or out of
stocks.
The analogy with Dr. Ilya Prigogine’s work was telling me that I needed
to do three things:
1. Measure the impact of volume changes to price changes at a level that
was as close as possible to the transactional level.
2. Separate large from small volume.
3. See the evolution of such volume.
Therefore, I needed to be able to compare this evolution between fixed
periods of time.
I was looking for a tool that could do these things. Because I am lazy, I
tried to find an already existing tool, one that I could use right away.
I found two categories of tools: the “tick volume” tools and the “end
of day” tools. As we will see later in this chapter, both types of tools have
their own limitations and therefore neither could meet my needs.
Still wondering why nobody had found an answer to an obvious question
(“What are large players doing?”), I started to develop my own tools.
In trying to answer that question, I realized that there are not that many
different types of data to work with: on the time interval basis (1-minute,
5-minute, 10-minute), you can play with the open, high, low, and close of
the price data, and add to it the volume data. On the transactional level,
you have the order size, the execution time, the execution size, the price of
execution, and some other minor information.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เมื่อผมเริ่มงานนี้ ฉันถูกเกือบหมดความเชื่อมั่นที่ใหญ่ผู้เล่นส่วนใหญ่ชอบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น เนื่องจากขนาดใหญ่ของธุรกิจการค้าของพวกเขา ดังนั้น ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของใหญ่ผู้เล่นที่ดูเหมือนจะ เข้าตรวจสอบตลาดทั้งหมด ความกังวลของฉันคือการ ค้นหาเมื่อนักลงทุนสถาบันได้ย้าย หรือออกจากหุ้นเปรียบเทียบกับการทำงานของดร. Ilya Prigogine บอกฉันว่า ฉันจำเป็นทำสามสิ่ง:1. วัดผลกระทบของปริมาณเปลี่ยนแปลงราคาในระดับที่ใกล้ที่สุดเป็นระดับทรานแซคชัน2. แยกขนาดใหญ่จากขนาดเล็ก3. ดูวิวัฒนาการของไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าวจึง ฉันต้องการเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบวิวัฒนาการนี้ระหว่างถาวรรอบระยะเวลาฉันถูกมองหาเครื่องมือที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากผมขี้เกียจ ฉันพยายามหาตัวที่มีอยู่แล้วเครื่องมือ ที่ฉันสามารถใช้ได้ทันทีพบสองประเภทของเครื่องมือ: เครื่องมือที่ "ขีดปริมาตร" และ "จุดสิ้นสุดวัน"เครื่องมือ เราจะเห็นต่อไปในบทนี้ มีทั้งชนิดของเครื่องมือข้อจำกัดของตนเอง จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องของฉันยัง สงสัยว่า ทำไมไม่มีใครได้พบคำตอบกับคำถามที่ชัดเจน("มีผู้เล่นจำนวนมากทำอะไร"), ฉันเริ่มที่จะพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการพยายามตอบคำถาม ฉันรู้ว่า มีไม่มากชนิดต่าง ๆ ข้อมูลการใช้งาน: เป็นช่วงของเวลา (1-นาที5 นาที 10 นาที), คุณสามารถเล่นกับเปิด สูง ต่ำ และปิดของข้อมูล ราคา และเพิ่มข้อมูลเสียง ในระดับตามีขนาดใบสั่ง เวลาปฏิบัติการ ขนาดการดำเนินการ ราคาการดำเนินการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ย่อย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เมื่อผมเริ่มงานนี้ผมเชื่อว่าเกือบสมบูรณ์ขนาดใหญ่ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเพราะขนาดใหญ่ของการซื้อขายของพวกเขา ดังนั้นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของขนาดใหญ่ผู้เล่นที่ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบตลาดทั้ง ความกังวลของฉันคือการหาออกมาเมื่อนักลงทุนสถาบันกำลังจะย้ายเข้าหรือออกจากหุ้น. เปรียบเทียบกับการทำงานของดร. Ilya Prigogine ที่ถูกบอกฉันว่าฉันต้องการที่จะทำสิ่งที่สาม: 1 วัดกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเปลี่ยนแปลงราคาในระดับที่ที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้อยู่ในระดับการทำธุรกรรม. 2 เฉพาะกิจการขนาดใหญ่จากปริมาณน้อย. 3 ดูวิวัฒนาการของปริมาณดังกล่าว. ดังนั้นผมจำเป็นเพื่อให้สามารถที่จะเปรียบเทียบวิวัฒนาการระหว่างนี้คงที่ระยะเวลา. ผมกำลังมองหาเครื่องมือที่จะทำสิ่งเหล่านี้ เพราะผมขี้เกียจฉัน. พยายามที่จะหาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วหนึ่งที่ฉันสามารถใช้ทันทีที่ฉันพบสองประเภทของเครื่องมือคือ"ปริมาณเห็บ" เครื่องมือและ "ท้ายของวัน" เครื่องมือ ในขณะที่เราจะได้เห็นต่อไปในบทนี้ทั้งสองประเภทของเครื่องมือมีข้อ จำกัด ของตัวเองและดังนั้นจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของฉัน. ยังคงสงสัยว่าทำไมไม่มีใครได้พบคำตอบสำหรับคำถามที่เห็นได้ชัด("สิ่งที่เป็นผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่ทำ?") ผมเริ่ม ในการพัฒนาเครื่องมือของตัวเอง. ในการพยายามที่จะตอบคำถามที่ฉันตระหนักว่ามีไม่ว่าหลายชนิดที่แตกต่างกันของข้อมูลที่จะทำงานร่วมกับ: ในเวลาพื้นฐานช่วงเวลา (1 นาที, 5 นาที, 10 นาที) คุณสามารถ เล่นกับเปิดสูงต่ำและใกล้ชิดของข้อมูลราคาและเพิ่มไปข้อมูลระดับเสียง ในระดับการทำธุรกรรมที่คุณมีขนาดการสั่งซื้อ, เวลาการดำเนินการขนาดการดำเนินการราคาของการดำเนินการและบางข้อมูลรายย่อยอื่นๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เมื่อผมเริ่มงานนี้ ผมก็เกือบจะสมบูรณ์มั่นใจว่าผู้เล่นขนาดใหญ่
ส่วนใหญ่รับผิดชอบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น เพราะ
ขนาดใหญ่ของธุรกิจการค้าของพวกเขา ดังนั้น ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เล่นขนาดใหญ่
ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบตลาดทั้งหมด
ความกังวลของฉันคือการหาเมื่อนักลงทุนสถาบันที่ถูกย้ายเข้าหรือออก

คล้ายคลึงกับหุ้น ดร.ของลยา ปริโกจินทำงานก็บอกฉันว่าฉันต้องการที่จะทำสามสิ่ง :

1 การวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเปลี่ยนแปลงราคาในระดับที่
ใกล้ชิดเท่าที่เป็นไปได้ระดับทราน .
2 แยกขนาดใหญ่จากปริมาณขนาดเล็ก .
3 เห็นวิวัฒนาการของเช่นปริมาณ
ดังนั้นฉันต้องการที่จะสามารถที่จะเปรียบเทียบวิวัฒนาการระหว่างซ่อม

ช่วงเวลาฉันกำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ เพราะผมขี้เกียจ ผม
หาทางที่มีอยู่เครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ทันที
ฉันพบสองประเภทของเครื่องมือ : " ปริมาณ " ติ๊ก " เครื่องมือและสิ้นสุด
เครื่องมือวัน " เป็นเราจะเห็นในภายหลังในบทนี้ ทั้งสองประเภทของเครื่องมือมี
ข้อจำกัดของตัวเองและจึงไม่อาจตอบสนองความต้องการของฉัน .
ยังสงสัยว่าทำไมไม่มีใครพบคำตอบกับคำถามนี้ (
" อะไรใหญ่ผู้เล่นทำอะไร ? " ) , ผมเริ่มที่จะพัฒนาเครื่องมือของตัวเอง .
ในการพยายามที่จะตอบคำถามนั้น ฉันตระหนักว่ามีไม่แตกต่างกันมาก
ข้อมูลที่จะทำงานกับในช่วงเวลาพื้นฐาน ( 1
5 นาที , 10 นาที ) , คุณสามารถเล่นกับเปิด , สูง , ต่ำ , และใกล้กับ ของ
ข้อมูลราคาและเพิ่มมันข้อมูลปริมาณ ในระดับทราน
คุณมีขนาดการสั่งซื้อ การเวลา ตามขนาด ราคา
การดําเนินการ และบางอื่น ๆย่อยข้อมูล