associated with them a particular f

associated with them a particular frequency of observation or collection
of data points. The frequency is simply a measure of the interval over, or
the regularity with which, the data are collected or recorded. Box 1.2 shows
some examples of time series data.
A word on ‘As transactions occur’ is necessary. Much financial data does
not start its life as being regularly spaced. For example, the price of common
stock for a given company might be recorded to have changed whenever
there is a new trade or quotation placed by the financial information
recorder. Such recordings are very unlikely to be evenly distributed over
time -- for example, there may be no activity between, say, 5p.m. when
the market closes and 8.30a.m. the next day when it reopens; there is
also typically less activity around the opening and closing of the market,
and around lunch time. Although there are a number of ways to deal
with this issue, a common and simple approach is simply to select an
appropriate frequency, and use as the observation for that time period
the last prevailing price during the interval.
It is also generally a requirement that all data used in a model be
of the same frequency of observation. So, for example, regressions that seek
to estimate an arbitrage pricing model using monthly observations on
macroeconomic factors must also use monthly observations on stock returns,
even if daily or weekly observations on the latter are available.
The data may be quantitative (e.g. exchange rates, prices, number of
shares outstanding), or qualitative (e.g. the day of the week, a survey of the
financial products purchased by private individuals over a period of time,
a credit rating, etc.).
Problems that could be tackled using time series data:
● How the value of a country’s stock index has varied with that country’s
macroeconomic fundamentals
● How the value of a company’s stock price has varied when it announced
the value of its dividend payment
● The effect on a country’s exchange rate of an increase in its trade deficit.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความถี่ของการสังเกตหรือการจัดเก็บ
ของจุดข้อมูล ความถี่เป็นเพียงมาตรการของช่วงกว่าหรือ
ระเบียบที่ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมหรือบันทึก กล่อง 1.2 แสดงให้เห็น
ตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลอนุกรมเวลา.
คำที่ 'ในขณะที่การทำธุรกรรมที่เกิดขึ้น' เป็นสิ่งจำเป็น ข้อมูลทางการเงินมากไม่
ได้เริ่มต้นชีวิตของมันเป็นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่นราคาของที่พบบ่อย
หุ้นให้กับ บริษัท ที่ได้รับอาจจะมีการบันทึกไว้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามที่
มีการค้าใหม่หรือใบเสนอราคาที่วางไว้โดยข้อมูลทางการเงินที่
บันทึก บันทึกดังกล่าวมีโอกาสน้อยมากที่จะกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอด
เวลา - ตัวอย่างเช่นอาจจะมีกิจกรรมระหว่างการพูด, 17:00 เมื่อ
ตลาดปิดและ 08:30 วันรุ่งขึ้นเมื่อมันกลับมาคึกคัก; มี
กิจกรรมยังมักจะน้อยกว่ารอบการเปิดและปิดของตลาด
และรอบเวลากลางวัน แม้ว่าจะมีหลายวิธีที่จะจัดการ
กับปัญหานี้วิธีการทั่วไปที่ง่ายและเป็นเพียงการเลือก
ความถี่ที่เหมาะสมและใช้เป็นข้อสังเกตสำหรับช่วงเวลาที่
ราคาปะทะที่ผ่านมาในระหว่างช่วงเวลา.
นอกจากนี้ยังเป็นความต้องการโดยทั่วไปว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในรูปแบบที่เป็น
ของความถี่เดียวกันของการสังเกต ดังนั้นสำหรับตัวอย่างเช่นการถดถอยที่แสวงหา
ในการประเมินรูปแบบการกำหนดราคาการเก็งกำไรโดยใช้การสังเกตรายเดือนเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคยังต้องใช้การสังเกตรายเดือนผลตอบแทนหุ้น
แม้ว่าสังเกตวันหรือรายสัปดาห์ในระยะหลังที่มีอยู่.
ข้อมูลอาจจะเป็นเชิงปริมาณ (เช่นอัตราแลกเปลี่ยน ราคาจำนวน
หุ้นที่โดดเด่น) หรือเชิงคุณภาพ (เช่นวันของสัปดาห์การสำรวจของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซื้อมาจากภาคเอกชนในช่วงเวลา,
การจัดอันดับเครดิตอื่น ๆ ).
ปัญหาที่อาจจะจัดการโดยใช้เวลา ข้อมูลชุด:
●วิธีมูลค่าของดัชนีหุ้นของประเทศที่มีความแตกต่างกันกับประเทศที่
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาค
●วิธีมูลค่าของราคาหุ้นของ บริษัท ได้แตกต่างกันเมื่อมันประกาศ
มูลค่าของการจ่ายเงินปันผล
●ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเพิ่มขึ้น ในการขาดดุลทางการค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาความถี่เฉพาะของการสังเกตหรือคอลเลกชัน
ของจุดข้อมูล ความถี่เป็นเพียงการวัดช่วงเวลากว่าหรือ
ความสม่ำเสมอด้วยซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมหรือบันทึก กล่อง 1.2 แสดง
ตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลอนุกรมเวลา
คำที่ ' เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้น ' เป็นสิ่งที่จำเป็น ข้อมูลทางการเงินไม่มาก
ไม่ได้เริ่มต้นชีวิตของมันเป็นอย่างเว้นระยะ ตัวอย่างเช่นราคาทั่วไป
หุ้นให้ บริษัท อาจจะได้รับการบันทึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ ตามที่
มีการค้าใหม่หรือใบเสนอราคาที่วางไว้โดยข้อมูล
ทางการเงินที่บันทึก บันทึกดังกล่าวจะยากมากที่จะกระจายตัวมากกว่า
เวลา ตัวอย่างเช่น อาจจะไม่มีกิจกรรมระหว่าง , พูด , 5P . ม. เมื่อ
ปิดตลาด และ 8.30a . ม. ในวันถัดไป เมื่อเปิดเทอมมี
;กิจกรรมยังมักจะน้อยกว่ารอบเปิดและปิดของตลาด
และประมาณเที่ยงได้ แม้ว่าจะมีหลายวิธีที่จะจัดการ
กับปัญหานี้ วิธีการทั่วไปและง่ายเพียงแค่เลือก
ความถี่ที่เหมาะสม และใช้เป็นสังเกตสำหรับช่วงเวลาที่
สุดท้ายราคาในช่วงเวลาขณะนั้น .
นอกจากนี้โดยทั่วไปความต้องการของข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในแบบจำลองเป็น
ของความถี่เดียวกันของการสังเกต ดังนั้นตัวอย่างเช่นสังกะสีที่แสวงหา
ประมาณการการ Arbitrage Pricing รูปแบบวิธีสังเกตประจำเดือน
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ยังต้องใช้ข้อมูลรายเดือนต่อผลตอบแทนของหุ้น
ถ้าวันหรือรายสัปดาห์สังเกตหลังใช้ได้ .
ข้อมูลอาจเป็นเชิงปริมาณ เช่น อัตรา แลกเปลี่ยน ราคา จํานวน
หุ้นคงเหลือ ) หรือเชิงคุณภาพ ( เช่นวันของสัปดาห์ , การสำรวจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซื้อโดยเอกชนระยะเวลา การจัดอันดับเครดิต , ฯลฯ ) ปัญหาที่สามารถ tackled
โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา :
●ว่าค่าของดัชนีหุ้นของประเทศ มีหลากหลายของประเทศ

●เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น วิธีมูลค่าของราคาหุ้นของบริษัทมีหลากหลายเมื่อมันประกาศ
มูลค่าของเงินปันผล
●ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเพิ่มขึ้นของการส่งออกของ