Most tests for heteroskedasticity t

Most tests for heteroskedasticity take this basic form. The main differences between popular tests are which transformations of enter Motivated by the form of the asymptotic variance of the OLS estimator White (1980) proposed that the test for heteroskedasticity be based on setting to equal all non-redundant elements of , its squares, and all cross-products. Breusch-Pagan (1979) proposed what might appear to be a distinct test, but the only difference is that they allowed for general choice of , and replaced with which holds when is If this simplification is replaced by the standard formula (under independence of the error), the two tests coincide.
It is important not to misuse tests for heteroskedasticity. It should not be used to determine whether to estimate a regression equation by OLS or FGLS, nor to determine whether classic or White standard errors should be reported. Hypothesis tests are not designed for these purposes. Rather, tests for heteroskedasticity should be used to answer the scientific question of whether or not the conditional variance is a function of the regressors. If this question is not of economic interest, then there is no value in conducting a test for heteorskedasticity

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การทดสอบส่วนใหญ่สำหรับ heteroskedasticity ใช้แบบฟอร์มนี้พื้นฐาน ความแตกต่างหลักระหว่างการทดสอบที่นิยมมีซึ่งแปลงของ enter Motivated โดยรูปแบบของความแปรปรวน asymptotic ของประมาณ OLS ขาว (1980) เสนอว่า การทดสอบสำหรับ heteroskedasticity อิงกับการตั้งค่าให้เท่ากับทั้งหมดไม่ซ้ำซ้อน และองค์ประกอบของ สี่เหลี่ยมของ ผลิตภัณฑ์ข้ามทั้งหมด Breusch-พุกาม (1979) เสนออะไรอาจจะเป็นการทดสอบที่แตกต่างกัน แต่เฉพาะที่แตกต่างคือ พวกเขาอนุญาตให้ทั่วไปเลือก และแทนที่ ด้วยที่เก็บเมื่อมีถ้าเข้าใจง่ายนี้ถูกแทนที่ ด้วยสูตรมาตรฐาน (ภายใต้ความเป็นอิสระของข้อผิดพลาด), ทดสอบสองตรง มันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ผิดสำหรับ heteroskedasticity ไม่มันควรจะใช้เพื่อกำหนดว่า การประมาณสมการถดถอยแบบ OLS หรือ FGLS หรือ เพื่อระบุว่า ควรจะรายงานข้อผิดพลาดมาตรฐานคลาสสิก หรือสีขาว การทดสอบสมมติฐานไม่มีออกแบบสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ ค่อนข้าง การทดสอบสำหรับ heteroskedasticity ควรจะใช้การตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์หรือไม่แปรปรวนตามเงื่อนไขเป็น การทำงานของ regressors ที่ ถ้าคำถามนี้ไม่น่าสนใจเศรษฐกิจ แล้วมีค่าในการดำเนินการทดสอบ heteorskedasticity

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การทดสอบมากที่สุดสำหรับ heteroskedasticity ใช้รูปแบบพื้นฐาน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการทดสอบที่เป็นที่นิยมซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการป้อนแรงบันดาลใจจากรูปแบบของความแปรปรวน asymptotic ของ OLS ประมาณการสีขาว (1980) เสนอว่าการทดสอบสำหรับ heteroskedasticity จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทั้งหมดเท่ากับองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำของสี่เหลี่ยมของตนและ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดข้าม Breusch อิสลาม (1979) ได้เสนอสิ่งที่อาจปรากฏว่ามีการทดสอบที่แตกต่างกัน แต่แตกต่างเพียงอย่างเดียวคือว่าพวกเขาได้รับอนุญาตสำหรับการเลือกทั่วไปของและแทนที่ด้วยซึ่งถือเมื่อคือถ้าทำให้เข้าใจง่ายนี้จะถูกแทนที่ด้วยสูตรมาตรฐาน (ภายใต้ความเป็นอิสระของ ข้อผิดพลาด) ทั้งสองการทดสอบตรง.
มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ผิดสำหรับการทดสอบ heteroskedasticity มันไม่ควรจะใช้ในการกำหนดว่าจะประมาณการสมการถดถอยโดย OLS หรือ FGLS หรือเพื่อตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดมาตรฐานคลาสสิกหรือสีขาวควรมีการรายงาน การทดสอบสมมติฐานที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ แต่การทดสอบสำหรับ heteroskedasticity ควรจะใช้เพื่อตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์หรือไม่แปรปรวนเงื่อนไขเป็นหน้าที่ของ regressors ถ้าคำถามนี้ไม่ได้เป็นของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นมีความคุ้มค่าในการดำเนินการทดสอบสำหรับ heteorskedasticity ไม่มี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การทดสอบมากที่สุดสำหรับ heteroskedasticity ใช้รูปแบบพื้นฐานนี้ ความแตกต่างหลักระหว่างการทดสอบที่ได้รับความนิยมที่เปลี่ยนระบุแรงจูงใจจากรูปแบบของความแปรปรวนเฉลี่ยของทั้งตัวขาว ( 1980 ) ได้เสนอว่า ทดสอบ heteroskedasticity จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจะเท่ากันทั้งหมด ไม่ซ้ำซ้อนองค์ประกอบ , สี่เหลี่ยม , และผลิตภัณฑ์ข้ามทั้งหมด breusch พุกาม ( 1979 ) ได้เสนอว่าอาจจะปรากฏเป็นแบบทดสอบที่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างเท่านั้นคือ ว่า พวกเขาได้รับอนุญาตให้ทั่วไปจอง และแทนที่ด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งเดียวนี้ หากเมื่อถูกแทนที่ด้วยสูตรมาตรฐาน ( ภายใต้ความเป็นอิสระของข้อผิดพลาด ) , การทดสอบสองเหมือนกันมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ใช้สำหรับการทดสอบ heteroskedasticity . มันไม่ควรจะใช้เพื่อตรวจสอบว่า การประมาณการสมการถดถอยโดยวิธี OLS หรือ fgls หรือเพื่อตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดมาตรฐานคลาสสิกสีขาวหรือควรรายงาน การทดสอบสมมติฐานที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ แต่สำหรับการทดสอบ heteroskedasticity ควรจะใช้เพื่อตอบคําถามวิทยาศาสตร์หรือไม่มีความแปรปรวนเป็นฟังก์ชันของ regressors . ถ้าคำถามนี้ไม่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก็ไม่มีประโยชน์ในการทำการทดสอบ heteorskedasticity