This paper provides the systematic

This paper provides the systematic way of forecasting the quality of loans in the corporate and consumer sectors. Using the data in the Thai banking sector from the past 15 years, we were able to pinpoint the main determinants of both the special-mentioned (SM) loans and the non- 27 performing loans (NPL) for both sectors. Although our findings share similarities to the results from the existing literatures on this subject, we were able to determine the important drivers and to tailor-made our prediction for the SM/NPL in each specific sector, corporate and consumer. Our results showed that, although the quality of each type of loans—corporate and consumer—share similar drivers such as factors reflecting excess liquidity and loan growth as well as real GDP growth, there are differences in determinants as well. Price variables such as oil price and CPI seem to only affect SM and not NPL, for example. These particular characteristics are key to understanding the dynamics of the SM and NPL in each real sector and how they are linked to bank-specific and macroeconomic factors. With these forecasting models, bank supervisors can use the determinants of the quality of loans as an early warning signal to gauge the health of the bank lending business in a forward-looking manner, and, in addition, use them as potential stress-testing tools that link the possible adverse scenarios to the loan quality of the banking sector so as to prepare the appropriate policy in an effective and timely fashion.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระดาษนี้ให้ตามระบบของการคาดการณ์คุณภาพของสินเชื่อในการองค์กรและภาคผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลในภาคการธนาคารไทยจาก 15 ปีที่ผ่านมา เราไม่สามารถระบุดีเทอร์มิแนนต์หลักสิน (SM) พิเศษดังกล่าวและการ-27 ประสิทธิภาพสินเชื่อ (NPL) สำหรับทั้งสองภาค แม้ว่าผลการวิจัยของเราร่วมความคล้ายคลึงกับผลลัพธ์จาก literatures ที่มีอยู่ในเรื่องนี้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าโปรแกรมควบคุมที่สำคัญ และการตัดการคาดเดาของเราสำหรับ SM/NPL ในแต่ละเฉพาะภาค องค์กรและผู้บริโภค ผลของเราพบว่า แม้ว่าคุณภาพของแต่ละประเภทของสินเชื่อ — องค์กร และผู้บริโภค — ใช้ร่วมกันโปรแกรมควบคุมที่คล้ายกันเช่นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องและสินเชื่อเติบโตเกินตลอดจนเศรษฐกิจจริง มีความแตกต่างเช่นดีเทอร์มิแนนต์ ตัวแปรของราคาเช่นราคาน้ำมันและ CPI ดูเหมือนเท่านั้น มีผลกับ SM และ NPL ไม่ ตัวอย่าง ลักษณะเฉพาะเหล่านี้มีคีย์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ dynamics ของ SM และ NPL ในแต่ละภาคที่แท้จริงและวิธีที่จะเชื่อมโยงกับปัจจัย เฉพาะธนาคาร และเศรษฐกิจมหภาค ด้วยแบบจำลองการคาดการณ์เหล่านี้ ผู้บังคับบัญชาธนาคารสามารถใช้ดีเทอร์มิแนนต์ของคุณภาพของสินเชื่อเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะวัดสุขภาพของธนาคารที่ให้สินเชื่อธุรกิจในลักษณะจาก และ แห่ง ใช้เป็นอาจทดสอบความเครียดเครื่องมือที่เชื่อมโยงไปสถานการณ์ร้ายได้คุณภาพสินเชื่อของภาคธนาคารเพื่อจัดทำนโยบายที่เหมาะสมในมีประสิทธิภาพ และทันเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระดาษนี้จะมีวิธีการที่เป็นระบบของการคาดการณ์ที่มีคุณภาพของเงินให้สินเชื่อในภาคธุรกิจและผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลในภาคการธนาคารของไทยที่ผ่านมา 15 ปีเรามีความสามารถในการหาปัจจัยหลักของทั้งสองที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) เงินให้กู้ยืมและไม่ใช่ 27 (NPL) สำหรับทั้งภาค แม้ว่าค้นพบของเราแบ่งปันความคล้ายคลึงกับผลที่ได้จากงานวิจัยที่มีอยู่ในเรื่องนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบไดรเวอร์ที่สำคัญและจะตัดทำคาดการณ์ของเราสำหรับเอสเอ็ม / NPL ในแต่ละภาคที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรและผู้บริโภค ผลของเราแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าคุณภาพของแต่ละประเภทของเงินให้สินเชื่อองค์กรและผู้บริโภคที่ส่วนแบ่งการขับรถที่คล้ายกันเช่นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องส่วนเกินและการเติบโตของสินเชื่อรวมทั้งการเจริญเติบโตของ GDP ที่แท้จริงมีความแตกต่างในปัจจัยเช่นกัน ตัวแปรราคาเช่นราคาน้ำมันและดัชนีราคาผู้บริโภคดูเหมือนจะมีผลเฉพาะเอสเอ็มและไม่ก่อให้เกิดรายได้ตัวอย่างเช่น ลักษณะเฉพาะเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจพลวัตของเอสเอ็มและ NPL ในแต่ละภาคเศรษฐกิจจริงและวิธีการที่พวกเขาจะเชื่อมโยงกับปัจจัยธนาคารที่เฉพาะเจาะจงและเศรษฐกิจมหภาค ด้วยรูปแบบการพยากรณ์เหล่านี้ผู้บังคับบัญชาธนาคารสามารถใช้ปัจจัยที่มีคุณภาพของเงินให้สินเชื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยที่จะวัดสุขภาพของธุรกิจสินเชื่อที่ธนาคารในลักษณะที่มองไปข้างหน้าและในนอกจากใช้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพการทดสอบความเครียด ที่เชื่อมโยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไปได้ที่จะมีคุณภาพสินเชื่อของภาคธนาคารเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนโยบายที่เหมาะสมในแฟชั่นประสิทธิภาพและทันเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กระดาษนี้จะมีวิธีระบบพยากรณ์คุณภาพของสินเชื่อในภาคธุรกิจและผู้บริโภค การใช้ข้อมูลในภาคธนาคารไทยในอดีต 15 ปี เราสามารถที่จะระบุกำหนดหลักของทั้งพิเศษกล่าวถึง ( SM ) เงินกู้และ non - 27 การเงิน ( NPL ) ทั้ง 2 ภาคถึงแม้ว่าเราพบแบ่งปันความคล้ายคลึงกันผลจากงานวิจัยที่มีอยู่ในเรื่องนี้ เราสามารถที่จะตรวจสอบไดรเวอร์ที่สำคัญและตัดการคาดการณ์ของเราสำหรับ SM / NPL ในแต่ละภาคที่เฉพาะเจาะจงของ บริษัท และผู้บริโภค ผลพบว่าแม้ว่าคุณภาพของแต่ละประเภทของสินเชื่อธุรกิจและผู้บริโภคร่วมกันที่คล้ายกันไดรเวอร์เช่นปัจจัยสะท้อนสภาพคล่องส่วนเกิน และการปล่อยสินเชื่อ รวมทั้งการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง มีความแตกต่างในตัวแปรเช่น ตัวแปร เช่น ราคาน้ำมัน และราคาผู้บริโภคดูเหมือนจะกระทบกับ SM และไม่ลดลง เป็นต้นคุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้มีคีย์เพื่อความเข้าใจพลวัตของ SM และลดลงในแต่ละภาคเศรษฐกิจจริงและวิธีการที่พวกเขาจะเชื่อมโยงกับธนาคารและเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค . เหล่านี้ด้วยตัวแบบการพยากรณ์ หัวหน้างานธนาคารสามารถใช้ตัวกำหนดคุณภาพของสินเชื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยของสุขภาพของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ และนอกจากนี้ใช้เป็นเครื่องมือทดสอบความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับคุณภาพสินเชื่อของภาคธนาคาร เพื่อเตรียมนโยบายให้เหมาะสมในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา แฟชั่น