suppose an investment firm sells a

suppose an investment firm sells a european call option for stock a and wishes to create a delta-neutral portfolio . if insufficient shares of stock a can be purchased to create the hedge than the firm can investigate hedging their short position in the option for stock a in place in n shares of stock b . if the hedge could be created with stock a in place of stock b than the delta-neutral hedge is achieved whaen

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สมมติว่าบริษัทลงทุนขายตัวโทรยุโรปสำหรับหุ้นเป็นและต้องสร้างผลงานเดลต้า-กลาง ถ้าหุ้นไม่เพียงพอของตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อเพื่อสร้างการป้องกันมากกว่าบริษัทสามารถตรวจสอบ hedging ตำแหน่งสั้นของพวกเขาในตัวสำหรับหุ้นในในหุ้น n ของหุ้น b ถ้าไม่สามารถสร้างการป้องกันด้วย หุ้นในบีหุ้นกว่าป้องกันกลางเดลต้า whaen ทำได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สมมติว่า บริษัท ลงทุนขายตัวเลือกโทรยุโรปสำหรับหุ้นและความปรารถนาที่จะสร้างผลงานที่เดลต้าเป็นกลาง ถ้าหุ้นไม่เพียงพอของหุ้นสามารถซื้อป้องกันความเสี่ยงในการสร้างกว่า บริษัท สามารถตรวจสอบตำแหน่งการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นของพวกเขาในทางเลือกสำหรับหุ้นในสถานที่ในหุ้น n ของขหุ้น ถ้าป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะสร้างขึ้นด้วยหุ้นในสถานที่ของสต็อกบีกว่าเดลต้าป้องกันความเสี่ยงที่เป็นกลางคือความสำเร็จ whaen

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สมมติว่า บริษัทการลงทุนขายตัวเลือกโทรยุโรปหุ้นเดลต้า เป็นกลาง และต้องการสร้างผลงาน ถ้าหุ้นไม่เพียงพอของหุ้นที่สามารถซื้อเพื่อสร้างป้องกันมากกว่า บริษัท สามารถตรวจสอบความตำแหน่งสั้นในตัวเลือกสำหรับหุ้นในสถานที่ใน n หุ้นของหุ้น B .ถ้าป้องกันได้ถูกสร้างขึ้นด้วยหุ้นในสถานที่ของหุ้น B มากกว่ารั้วเป็นกลางได้ whaen เดลต้า