The trading strategy is to exploit

The trading strategy is to exploit one-step-ahead
forecasts of the stock returns based on the movement
in the oil spot prices. The forecasts are obtained from
the bivariate rolling VAR(p) model introduced above.
Naka and Tufte (1997) show that in short-term

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กลยุทธ์การซื้อขายจะใช้วัน-step ล่วงหน้าคาดการณ์หุ้นกลับขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวในราคารับน้ำมัน การคาดการณ์จะได้รับจากbivariate กลิ้ง VAR(p) รุ่นแนะนำข้างต้นนาคาและ Tufte (1997) แสดงว่าในระยะสั้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กลยุทธ์การซื้อขายคือการใช้ประโยชน์จากหนึ่งในขั้นตอนข้างหน้า
คาดการณ์ของผลตอบแทนที่หุ้นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว
ของราคาน้ำมันจุด คาดการณ์จะได้รับจาก
การกลิ้ง bivariate VAR (P) รูปแบบการแนะนำข้างต้น.
นาคาและ Tufte (1997) แสดงให้เห็นว่าในระยะสั้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กลยุทธ์การซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากหนึ่งก้าว
การคาดการณ์ของผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว
ในน้ำมันจุดราคา การคาดการณ์ที่ได้รับจาก
เทียบกลิ้ง var ( p ) รุ่นแนะนำข้างต้น .
นาคาทัฟท์ ( 1997 ) และแสดงให้เห็นว่าในระยะสั้น