4. Econometric analysis of spatial

4. Econometric analysis of spatial price transmission
The notion of price transmission is used in different contexts in the literature. First of all, some authors test for price transmission within the value chain of a product. For example, it is analyzed if the world price of some commodity is
transmitted to the domestic producers. Other authors are rather interested in the difference of prices between different markets within one country, for example,the so-called spatial price transmission. In this paper, we study spatial price
transmission between the markets for organic and conventional pineapple from Ghana, Côte d’Ivoire and Ghana in the European market. When analyzing price transmission different price series are usually regressed on
each other in order to find a possible relationship between them. For, example,in their study of vertical price transmission in different agricultural markets in Brazil, Aguiar and Santanta (2002) regress the log of retail prices on the log of
farm prices. However, if the time series are non-stationary, it might be the case that a relationship is established even though the series are independent from each other as shown by Cramer and Newbold (1974). In order to avoid these
spurious regressions in case of non-stationarity, many authors have used conintegration techniques to study price transmission and long-run relations between different prices (e.g. Meyer & Cramon-Taubadel, 2004). Abdulai (2000),
for example, employing threshold cointegration tests finds a long-run relation between wholesale and retail prices in the Ghanaian maize market. Rapsomanikis et al. (2003) also use cointegration methods and error-correction models, and
develop a comprehensive framework to test for the price transmission between local coffee markets of Ethiopia, Rwanda and Uganda and the international market. They suggest starting by testing for integration of each single price
series utilizing the Augmented Dickey-Fuller and the Phillips and Peron tests. In case the different time series do not have the same order of integration, the authors suggest that prices cannot be cointegrated and hence simpler methods,
as employed for example by Aguiar and Santana (2002), can be applied.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

4. วิเคราะห์ econometric ของปริภูมิราคาส่งแนวคิดของส่งราคาถูกใช้ในบริบทต่าง ๆ ในวรรณคดี ประการแรก บางผู้เขียนทดสอบสำหรับราคาส่งภายในห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง คือวิเคราะห์ว่าบางชุดราคาโลกส่งไปยังผู้ผลิตภายในประเทศ คนสนใจแต่ในความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดต่าง ๆ ภายในประเทศประเทศหนึ่ง เช่น ส่งราคาเรียกว่าปริภูมิ ในเอกสารนี้ เราได้ศึกษาพื้นที่ราคาส่งระหว่างประเทศสำหรับสับปะรดอินทรีย์ และธรรมดาจากกานา ประเทศโกตดิวัวร์และกานาในตลาดยุโรป เมื่อวิเคราะห์ต่าง ๆ ราคาส่ง ราคาชุดจะมักมีปัญหาในกันเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เป็นไปได้ระหว่างนั้น ตัวอย่าง ในการเรียนส่งแนวตั้งราคาในตลาดเกษตรต่าง ๆ ในบราซิล Aguiar และ Santanta (2002) หวังล็อกของราคาขายปลีกในบันทึกของราคาฟาร์ม อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่เขียนชุดเวลา อาจเป็นกรณีที่ความสัมพันธ์ถูกก่อตั้งขึ้นแม้ว่าชุดเป็นอิสระจากกันเหมือนทาง Cramer Newbold (1974) ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงเหล่านี้regressions เก๊ในกรณีไม่ใช่ stationarity หลายผู้เขียนได้ใช้เทคนิค conintegration ศึกษาส่งราคาและการทำงานระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างราคาแตกต่างกัน (เช่น Meyer และ Cramon-Taubadel, 2004) Abdulai (2000),ตัวอย่าง การใช้ทดสอบ cointegration จำกัดค้นหายาวความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายปลีก และขายส่งในตลาดข้าวโพดกานา Rapsomanikis et al. (2003) ใช้วิธี cointegration และแก้ไขข้อผิดพลาดรูปแบบ และพัฒนาครอบคลุมกรอบการทดสอบส่งราคาระหว่างตลาดร้านกาแฟ ของเอธิโอเปีย รวันดายูกันดาและตลาดต่างประเทศ พวกเขาแนะนำเริ่มต้น ด้วยการทดสอบของแต่ละราคาเดียวชุดที่ใช้การออกเมนต์ Dickey-Fuller และทดสอบไขควงและ Peron ในกรณีที่ชุดเวลาอื่นไม่มีรวมลำดับเดียวกัน ผู้เขียนแนะนำว่า ราคาไม่ cointegrated และเรียบง่ายดังนั้นวิธีการสามารถใช้เป็นลูกจ้างเช่น Aguiar และซานตานา (2002),

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

4.
การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของการส่งผ่านราคาเชิงพื้นที่ความคิดของการส่งผ่านราคาที่ถูกนำมาใช้ในบริบทที่แตกต่างกันในวรรณคดี ก่อนอื่นผู้เขียนบางทดสอบสำหรับการส่งราคาภายในห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่นมันมีการวิเคราะห์หากราคาในตลาดโลกของสินค้าบางอย่างจะส่งไปยังผู้ผลิตในประเทศ
เขียนคนอื่น ๆ จะค่อนข้างสนใจในความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดที่แตกต่างกันภายในหนึ่งประเทศเช่นที่เรียกว่าการส่งผ่านราคาเชิงพื้นที่ ในบทความนี้เราศึกษาเชิงพื้นที่ราคาส่งระหว่างตลาดสำหรับสับปะรดอินทรีย์และจากกานา, โกตดิวัวและกานาในตลาดยุโรป
เมื่อวิเคราะห์การส่งผ่านราคาชุดราคาที่แตกต่างมักจะถดถอยในแต่ละอื่น ๆ เพื่อหาสิ่งที่เป็นไปได้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา
สำหรับตัวอย่างในการศึกษาของพวกเขาในการส่งผ่านราคาในแนวตั้งตลาดเกษตรที่แตกต่างกันในประเทศบราซิลและ Aguiar Santanta (2002)
ถอยหลังเข้าสู่ระบบของราคาขายปลีกในการเข้าสู่ระบบของราคาสินค้าเกษตร แต่ถ้าอนุกรมเวลาที่มีไม่หยุดนิ่งก็อาจจะมีกรณีที่มีความสัมพันธ์ที่จะจัดตั้งขึ้นแม้ว่าซีรีส์มีความเป็นอิสระจากกันที่แสดงโดยแครมเมอและวด์ (1974) เพื่อหลีกเลี่ยงการเหล่านี้ถดถอยปลอมในกรณีของการไม่ stationarity ผู้เขียนหลายคนได้ใช้เทคนิค conintegration เพื่อศึกษาการส่งผ่านราคาและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างราคาที่แตกต่างกัน (เช่นเมเยอร์และ Cramon-Taubadel, 2004)
Abdulai (2000)
ตัวอย่างเช่นการจ้างงานระยะยาวระหว่างการทดสอบเกณฑ์พบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างราคาขายส่งและค้าปลีกในตลาดข้าวโพดกานา Rapsomanikis et al, (2003)
นอกจากนี้ยังใช้วิธีการและรูปแบบระยะยาวระหว่างแก้ไขข้อผิดพลาดและการพัฒนากรอบที่ครอบคลุมในการทดสอบสำหรับการส่งผ่านราคาระหว่างตลาดกาแฟท้องถิ่นของเอธิโอเปียและยูกันดารวันดาและตลาดต่างประเทศ พวกเขาแนะนำให้เริ่มต้นโดยการทดสอบสำหรับการรวมของแต่ละราคาเดียวชุดที่ใช้ผ้ากันเปื้อน Augmented-ฟุลเลอร์และฟิลลิปและ Peron ทดสอบ
ในกรณีที่ชุดเวลาที่แตกต่างไม่ได้มีคำสั่งเดียวกันของการรวมกลุ่มผู้เขียนขอแนะนำว่าราคาไม่สามารถ cointegrated และด้วยเหตุนี้วิธีการที่เรียบง่ายเป็นลูกจ้างเช่นโดย Aguiar และ Santana (2002) สามารถนำมาใช้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

4 . การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของพื้นที่การส่งผ่านราคา
ความคิดของการส่งผ่านราคาที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันในวรรณคดี ครั้งแรกของทั้งหมด บางคนเขียนทดสอบสำหรับการส่งผ่านราคาภายในโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น จะวิเคราะห์ ถ้าโลกราคาของสินค้าคือ
ส่งไปยังผู้ผลิตในประเทศผู้เขียนจะค่อนข้างสนใจในความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดที่แตกต่างกันในประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ที่เรียกว่า การส่งผ่านราคาเชิงพื้นที่ ในกระดาษนี้เราศึกษาปริภูมิราคา
ส่งระหว่างตลาดอินทรีย์และสับปะรดจากกานา , สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และกานา ในตลาดยุโรปเมื่อวิเคราะห์การส่งผ่านราคาที่แตกต่างราคาชุดมักจะกลับไปบน
แต่ละอื่น ๆเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างพวกเขา สำหรับ ตัวอย่าง ในการศึกษาของพวกเขาของการส่งผ่านราคาในแนวตั้งที่แตกต่างกันตลาดเกษตรในประเทศบราซิล และ aguiar santanta ( 2002 ) ถอยหลังเข้าสู่ระบบของราคาขายปลีกใน log ของ
ราคาฟาร์ม แต่ถ้าเวลา non-stationary Series ,มันอาจจะเป็นกรณีที่ความสัมพันธ์จะจัดตั้งขึ้นแม้ว่าชุดเป็นอิสระจากแต่ละอื่น ๆที่แสดง โดย และ นิวเมอร์ ( 1974 ) เพื่อหลีกเลี่ยงเหล่านี้
ปลอมสังกะสีในกรณีไม่นิ่งมากมาย ผู้เขียนได้ใช้เทคนิค conintegration เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และการส่งผ่านในระยะยาวราคาระหว่างราคาที่แตกต่างกัน ( เช่น เมเยอร์& cramon taubadel , 2004 )abdulai ( 2000 ) ,
ตัวอย่างเช่น ใช้เกณฑ์การทดสอบ Cointegration พบว่าระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายส่งและขายปลีกในกานา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในตลาด rapsomanikis et al . ( 2003 ) ก็จะใช้วิธี Cointegration และการแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาแบบจำลอง
กรอบที่ครอบคลุมการทดสอบสำหรับการส่งผ่านราคาระหว่างตลาดท้องถิ่นกาแฟของเอธิโอเปียรวันดายูกันดา และตลาดต่างประเทศ พวกเขาขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการทดสอบสำหรับการรวมของแต่ละชุดราคาเดียว
ใช้ Augmented Dicky Fuller และ Phillips และการทดสอบเปร . ในกรณีของอนุกรมเวลาที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีคำสั่งเดียวกันของการรวม ผู้เขียนแนะนำว่า ราคาไม่ cointegrated จึงง่ายกว่าวิธีการ
นี้คือตัวอย่าง โดย aguiar และซานทาน่า ( 2002 ) , สามารถใช้