The second method is a modification

The second method is a modification of the first method to
account for non-normally distributed returns. It is the CornishFischer
expansion VaR ((Cornish and Fisher (1937), Ord and
Stuart (1994), and Favre and Galeano (2002)). This method
adjusts the VaR calculation taking into account the skewness
and kurtosis of the distribution of returns.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีสองเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการแรกที่จะบัญชีการกระจายไม่ใช่ปกติ เป็นการ CornishFischerขยาย VaR ((คอร์นิชและ Fisher (1937), ใบสั่ง และสจ๊วต (1994), และ Favre ก Galeano (2002)) วิธีการนี้ปรับปรุงการคำนวณ VaR ที่คำนึงถึงการความเบ้และเคอร์โทซิของแจกสินค้าส่งคืน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีที่สองคือการปรับเปลี่ยนวิธีการแรก
คิดเป็นผลตอบแทนที่ไม่ปกติกระจาย มันเป็น CornishFischer
VaR การขยายตัว ((คอร์นิชและฟิชเชอร์ (1937) และใบสั่ง
จวร์ต (1994) และ Favre และ Galeano (2002)). วิธีการนี้
จะปรับการคำนวณ VaR คำนึงเบ้
และความโด่งของการกระจายของผลตอบแทน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วิธีที่สองคือการแก้ไขวิธีแรก

บัญชีไม่ใช่แบบปกติกลับมา มันเป็น cornishfischer
ขยาย var ( คอร์นิช และ ฟิชเชอร์ ( 1937 ) , อ๊อดและ
สจ๊วต ( 1994 ) และ Favre กับ galeano ( 2002 ) วิธีนี้
ปรับวาร์การคำนวณคำนึงถึงความเบ้และความโด่งของ
กระจายของผลตอบแทน