AbstractThe forecast evaluation lit

Abstract
The forecast evaluation literature has traditionally focused on methods of assessing point forecasts. However, in the context of many models of financial risk, interest centers on more than just a single point of the forecast distribution. For example, value-at-risk models that are currently in extremely wide use form interval forecasts. Many other important financial calculations also involve estimates not summarized by a point forecast. Although some techniques are currently available for assessing interval and density forecasts, existing methods tend to display low power in sample sizes typically available. This article suggests a new approach to evaluating such forecasts. It requires evaluation of the entire forecast distribution, rather than a scalar or interval. The information content of forecast distributions combined with ex post realizations is enough to construct a powerful test even with sample sizes as small as 100.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นามธรรม
วรรณกรรมการประเมินผลการคาดการณ์ได้มุ่งเน้นวิธีการแบบดั้งเดิมในการประเมินคาดการณ์จุด แต่ในบริบทของหลายรูปแบบของความเสี่ยงทางการเงินศูนย์ดอกเบี้ยมากกว่าเพียงแค่จุดเดียวของการกระจายการคาดการณ์ ตัวอย่างเช่นรูปแบบมูลค่าที่มีความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลายมากคาดการณ์ช่วงเวลาอื่น ๆ อีกมากมายการคำนวณทางการเงินที่สำคัญยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมาณการโดยสรุปคาดการณ์จุด แม้ว่าเทคนิคบางอย่างมีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการประเมินการคาดการณ์ในช่วงเวลาและความหนาแน่นของวิธีการที่มีอยู่มีแนวโน้มที่จะแสดงพลังงานที่ต่ำในขนาดตัวอย่างที่มีอยู่โดยทั่วไป บทความนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีใหม่ในการประเมินผลการคาดการณ์ดังกล่าวมันต้องมีการประเมินผลของการกระจายการคาดการณ์ทั้งหมดมากกว่าสเกลาหรือช่วงเวลา เนื้อหาข้อมูลของการกระจายการคาดการณ์รวมกับการรับรู้ที่โพสต์อดีตก็เพียงพอที่จะสร้างการทดสอบที่มีประสิทธิภาพแม้จะมีขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็กเป็น 100

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

นามธรรม
เอกสารประกอบการประเมินคาดการณ์มีประเพณีมุ่งวิธีการประเมินคาดการณ์จุด อย่างไรก็ตาม ในบริบทของความเสี่ยงทางการเงินหลายแบบ สนใจศูนย์บนมากกว่าเพียงจุดเดียวของการแจกแจงการคาดการณ์ ตัวอย่าง โมเดลค่าที่ความเสี่ยงที่มีอยู่ในกว้างใช้ฟอร์มช่วงเวลาคาดการณ์ ในสำคัญทางการเงินคำนวณอื่น ๆ ยังเกี่ยวข้องกับการประเมินสรุปไม่ตามจุดที่คาดการณ์ แม้ว่าเทคนิคบางอย่างมีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการประเมินคาดการณ์ช่วงเวลาและความหนาแน่น วิธีการที่มีอยู่มักจะ แสดงพลังงานต่ำในขนาดตัวอย่างโดยทั่วไป บทความนี้แนะนำวิธีการประเมินเช่นการคาดการณ์ใหม่ ต้องการประเมินผลของการ กระจายการคาดการณ์ทั้งหมด แทนสเกลาร์ หรือช่วง เนื้อหารายละเอียดของการกระจายการคาดการณ์รวมกับอดีต realizations ลงไม่เพียงพอที่จะสร้างการทดสอบประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 100

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เอกสารการประเมินผลการประมาณการที่เป็นนามธรรม
ซึ่งจะช่วยให้ความสำคัญกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งของการประเมินคาดการณ์จุดในแบบดั้งเดิม แต่ถึงอย่างไรก็ตามในบริบทของรุ่นจำนวนมากมีความเสี่ยงทางการเงินส่วนได้เสียศูนย์ได้มากกว่าการเป็นเพียงจุดเดียวของการกระจายการคาดการณ์ ตัวอย่างเช่นรุ่นมูลค่าที่ความเสี่ยงที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมากทั้งในช่วงการคาดการณ์การคำนวณขนาดของแหล่งจ่ายไฟทางการเงินที่สำคัญอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากยังไม่ได้สรุปตัวเลขประมาณการมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการคาดการณ์จุดที่ แม้ว่าจะมีเทคนิคบางอย่างอยู่ในขณะนี้สำหรับการประเมินการคาดการณ์และความหนาแน่นช่วงวิธีการที่มีอยู่มีแนวโน้มที่จะแสดงพลังงานต่ำในขนาดตัวอย่างซึ่งปกติแล้วจะมีอยู่ บทความนี้จะแนะนำวิธีการใหม่ในการประเมินผลการคาดการณ์ดังกล่าวต้องมีการประเมินผลของการกระจายการประมาณการทั้งหมดมากกว่าช่วงเวลาหรือรูลแซ็กคารินซอสที่ เนื้อหาข้อมูลที่มีการเผยแพร่การประมาณการซึ่งประกอบไปด้วยเช่นหลัง realizations เพียงพอที่จะสร้างการทดสอบ ประสิทธิภาพ สูงที่จะมีขนาดเล็กเท่ากับเป็นตัวอย่าง 100