Overall, these results reject the i

Overall, these results reject the independence assumption for the two returns series of Pakistan’s stock market and warrant the use of GARCH specifications in modeling volatility for Pakistan’s stock and financial futures markets.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โดยรวม ผลลัพธ์เหล่านี้ปฏิเสธสมมติฐานเป็นอิสระสำหรับชุดสองคืนของตลาดหุ้นของประเทศปากีสถาน และรับประกันการใช้ข้อมูลจำเพาะ GARCH ในความผันผวนในตลาดหุ้น และการเงินในอนาคตของประเทศปากีสถาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยรวมผลลัพธ์เหล่านี้ปฏิเสธสมมติฐานอิสระสองชุดของผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นของปากีสถานและรับประกันการใช้ข้อกำหนด GARCH ผันผวนการสร้างแบบจำลองสำหรับหุ้นของปากีสถานและฟิวเจอร์ตลาดการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยรวม ผลลัพธ์เหล่านี้ปฏิเสธเอกราชสมมติสองคืนชุดของตลาดหุ้นปากีสถานและรับประกันการใช้คุณสมบัติในการผวนของตลาดของปากีสถานและหุ้นการเงินล่วงหน้า