where Yt is an Ornstein-Uhlenbeck (

where Yt is an Ornstein-Uhlenbeck (OU) process with large rate of mean-reversion
1/ε, that is ε is a small positive parameter, and which admits the Gaussian invariant
distribution N(m, ν2). The function f is positive increasing, which can be assumed
smooth bounded and bounded away from zero for technical simplicity. The Brownian
motions Wt and Wy t are correlated according to dW,Wy t = ρ dt where ρ is constant
with |ρ| < 1. The equation for the asset price St is unchanged, and the Brownian
motion Zt is independent of Wt and Wy t . As before, the function β(M) is given by (5).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระบวนการ Ornstein Uhlenbeck (OU) มีขนาดใหญ่อัตราเฉลี่ย reversion Yt1/ε นั่นคือεเป็นพารามิเตอร์บวกขนาดเล็ก และการยอมรับ Gaussian บล็อกกระจาย N (m, ν2) ฟังก์ชัน f จะเป็นบวกเพิ่ม ซึ่งสามารถสันนิษฐานเรียบล้อมรอบ และล้อมรอบจากศูนย์เทคนิคราย การที่แบบบราวน์t Wt และตัน Wy ดังมี correlated ตาม d W, t ตัน Wy =ρ dt ที่ρคงกับ|ρ| < 1 สมการของราคาสินทรัพย์เซนต์มีการเปลี่ยนแปลง และการที่แบบบราวน์Zt เคลื่อนไหวเป็นอิสระ t Wt และตัน Wy เป็นก่อน ฟังก์ชัน β(M) จะได้รับ ด้วย (5)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ Yt เป็นขา-Uhlenbeck (OU) กระบวนการที่มีอัตรามากหมายถึงการพลิกกลับ
1 / εที่เป็นεเป็นพารามิเตอร์ที่บวกขนาดเล็กและที่ยอมรับว่าคงเสียน
กระจาย N (เมตรν2) ฟังก์ชัน f เป็นบวกเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถสันนิษฐาน
ได้อย่างราบรื่นและกระโดดกระโดดออกไปจากศูนย์สำหรับความเรียบง่ายทางเทคนิค บราว
เคลื่อนไหวน้ำหนักและ Wy ทีมีความสัมพันธ์ตาม d W, Wy t = ρρ dt ที่เป็นค่าคงที่?
กับ | ρ | <1. สมราคาสินทรัพย์เซนต์มีการเปลี่ยนแปลงและบราว
Zt เคลื่อนไหวเป็นอิสระจาก น้ำหนักและ Wy ที เมื่อก่อนβฟังก์ชั่น (M) จะได้รับจาก (5)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ YT เป็นออร์นสไตน์ uhlenbeck ( OU ) กระบวนการที่มีอัตราค่าเฉลี่ยการ
1 / εขนาดใหญ่ที่εเป็นบวกเล็กน้อย พารามิเตอร์ และซึ่งยอมรับการไม่เปลี่ยนแปลง
) N ( M , ν 2 ) ฟังก์ชัน f เป็นบวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสันนิษฐาน
เรียบล้อมรอบและกระโจนออกไปจากศูนย์สำหรับความเรียบง่ายทางด้านเทคนิค ที่บราวเนียน
ภาพเคลื่อนไหว WT และ WY t มีความสัมพันธ์ตาม D  W ,WY  t = ρ DT ที่ρคงที่
กับ | ρ | < 1 สมการราคาสินทรัพย์ St ไม่เปลี่ยนแปลงและ ZT เคลื่อนไหวบราวเนียน
เป็นอิสระของ WT และ WY T ก่อนที่จะเป็น ฟังก์ชันบีตา ( M ) ให้ ( 5 )