Approach 1 (preferred and should be

Approach 1 (preferred and should be your default): Credit Value-at-Risk is the distance from the mean to the percentile of the forward distribution, at the desired confidence level (paraphrased from the PRMIA Handbook). This is nothing but the unexpected credit loss at the desired confidence level. The mean in this case is represented by $15m, and the 95th-percentile losses are $40m, therefore Credit Value-at-Risk is also $25m. Your understanding of credit Value-at-Risk should follow this approach as it is the most reasonable and consistent.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีที่ 1 (แนะนำ และควรจะเริ่มต้น): เครดิตค่าที่เสี่ยงเป็นระยะหมายถึงการแกะสลักของกระจายไปข้างหน้า ในระดับที่ต้องการความมั่นใจ (paraphrased จากคู่มือ PRMIA) นี้คืออะไรแต่การสูญเสียเครดิตไม่คาดคิดในระดับที่ต้องการความมั่นใจ หมายถึงในกรณีนี้ถูกแสดงโดย $15m ขาด 95th แกะสลักมี 40 เมตร ดังนั้น เครดิตค่าที่เสี่ยงก็ $25m ความเข้าใจของเครดิตค่าที่เสี่ยงควรทำตามวิธีการนี้เหมาะสมมากที่สุด และสอดคล้อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีที่ 1 (แนะนำและควรจะเริ่มต้น): Value-at-สินเชื่อคือระยะทางจากหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของการกระจายไปข้างหน้าที่ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ (ถอดความจาก PRMIA คู่มือ) นี้คืออะไร แต่การสูญเสียเครดิตที่ไม่คาดคิดที่ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ หมายถึงในกรณีนี้เป็นตัวแทนจาก $ 15m และการสูญเสีย 95-เปอร์เซ็นต์เป็น $ 40m จึงเครดิต Value-at-Risk ยังเป็น $ 25m ความเข้าใจของเครดิตราคาที่มีความเสี่ยงควรทำตามวิธีนี้มันเป็นที่เหมาะสมที่สุดและสอดคล้องกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วิธีที่ 1 ( ที่ต้องการ และควรเริ่มต้นของคุณ ) : ค่าสินเชื่อที่มีความเสี่ยงคือ ระยะทางจากค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายข้างหน้าที่ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ ( ถอดความจาก prmia คู่มือ ) นี้จะไม่มีอะไร แต่ที่ไม่คาดคิดการสูญเสียเครดิตที่ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ . ซึ่งหมายความว่าในกรณีนี้แทนโดย $ 15m และการสูญเสียร้อยละ 95 $ 40M ดังนั้นเครดิตค่าความเสี่ยงยังเป็น $ 25m ความเข้าใจของคุณของมูลค่าสินเชื่อความเสี่ยง ควรปฏิบัติตามแนวทางนี้มันเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกัน