Several recently developed chaotic

Several recently developed chaotic forecasting methods give better results than the random walk forecasts. However they do not take into account specific regularities of stock returns reported in empirical finance literature, such as the calendar effects. In this paper, we present a method for filtering the day-of-the-week and the holiday effect in a time series. Our main objective is twofold. On the one hand we study how the underlying dynamics of the Nasdaq Composite, and TSE 300 Composite returns series can be in fluenced by the presence of calendar effects. On the other hand we adapt our method to chaotic forecasting. Its computational advantages lead to significant improvements of forecasts.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หลายสุดวิธีคาดการณ์วุ่นวายให้ผลดีกว่าการคาดการณ์การเดินสุ่ม อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่พิจารณา regularities specific บัญชีของหุ้นกลับรายงานในวรรณคดีประจักษ์ finance เช่น effects ปฏิทิน ในเอกสารนี้ เรานำวิธีการ filtering วันของสัปดาห์และ effect ฮอลิเดย์ในชุดเวลา วัตถุประสงค์หลักของเรามีอยู่สองประการ คง เราศึกษาวิธีเปลี่ยนแปลงแบบของคอมโพสิต Nasdaq, TSE 300 รวมส่งกลับชุดสามารถ fluenced โดยสถานะของปฏิทิน effects ในทางกลับกัน เราสามารถปรับวิธีการของเรากับการคาดการณ์วุ่นวาย ข้อดีของคอมพิวเตอร์นำไปสู่การปรับปรุง significant ของการคาดการณ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการพัฒนาหลายวิธีการพยากรณ์วุ่นวายให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการคาดการณ์เดินสุ่ม แต่พวกเขาไม่ได้คำนึงถึง speci ไฟแบบแผนคของผลตอบแทนหุ้นรายงานในวรรณคดีบำรุงสายเชิงประจักษ์เช่น ECTS จฉฉปฏิทิน ในบทความนี้เราจะนำเสนอวิธีการสำหรับสาย ltering วันของสัปดาห์และวันหยุดจฉฉ ect ในชุดเวลา วัตถุประสงค์หลักของเราเป็นสองเท่า ในมือข้างหนึ่งที่เราศึกษาวิธีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของแนสแด็กคอมโพสิตและ TSE 300 ชุดคอมโพสิตผลตอบแทนที่สามารถอยู่ในชั้น uenced การปรากฏตัวของ ECTS จฉฉปฏิทิน ในทางกลับกันเราปรับตัวเข้ากับวิธีการของเราที่จะคาดการณ์วุ่นวาย ข้อได้เปรียบในการคำนวณของมันนำไปสู่​​การปรับปรุงสายนัยสำคัญลาดเทของการคาดการณ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การพัฒนาวิธีการพยากรณ์หลายๆวุ่นวายให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการคาดการณ์ เดินสุ่ม แต่พวกเขาไม่ใช้เวลาในบัญชี speci จึง C เกี่ยวกับหุ้นกลับมารายงานเชิงประจักษ์จึงแม่คู่วรรณกรรม เช่น ปฏิทิน E ff ects ในบทความนี้เราจึงนำเสนอวิธีการ ltering วันของสัปดาห์และวันหยุด e ff ect ในเวลาที่ชุด วัตถุประสงค์หลักของเราเป็นสองเท่าในมือข้างหนึ่งที่เราศึกษาวิธีการต้นแบบพลวัตของแนสแด็กคอมโพสิต และ เซียะ 300 ประกอบกลับชุดได้ในfl uenced โดยการแสดงตนของปฏิทินผลff e บนมืออื่น ๆที่เราปรับวิธีการพยากรณ์ที่วุ่นวาย ข้อดีของคอมพิวเตอร์นำ signi จึงไม่สามารถปรับปรุงการคาดการณ์ .