The capital asset pricing model (CA

The capital asset pricing model (CAPM) builds on the Markowitz mean–variance-efficiency model in which risk-averse investors with a one-period horizon care only about expected returns and the variance of returns (risk). These investors choose only efficient portfolios with minimum variance, given expected return, and maximum expected return, given variance. Expected returns and variance plot a parabola, and points above its global minimum identify a mean– variance-efficient frontier of risky assets.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สินทรัพย์การลงทุนที่ราคารุ่น (CAPM) สร้างแบบจำลองเฉลี่ย – ผลต่างประสิทธิภาพ Markowitz ในนักลงทุนที่ความเสี่ยง averse กับดูแลฟ้าระยะหนึ่งเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดหวังและความแปรปรวนของผลตอบแทน (ความเสี่ยง) นักลงทุนเหล่านี้เลือกเฉพาะคืนประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน มีความแปรปรวนต่ำสุด รับที่คาดไว้ และสูงสุดที่คาดว่ากลับ ให้ผลต่าง การส่งคืนที่คาดไว้และผลต่างพล็อตเป็นพาราโบลา และจุดข้างต้นต่ำสุดของโลกระบุชายแดนเฉลี่ย – ผลต่างประสิทธิภาพของสินทรัพย์เสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รูปแบบการกำหนดสินทรัพย์ทุน (CAPM) สร้างในรูปแบบ Markowitz หมายถึงความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพในการที่นักลงทุนไม่ชอบความเสี่ยงกับการดูแลขอบฟ้าหนึ่งในระยะเวลาเพียงประมาณผลตอบแทนที่คาดหวังและความแปรปรวนของผลตอบแทน (ความเสี่ยง) นักลงทุนเหล่านี้เลือกพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่มีความแปรปรวนน้อยตอบแทนที่คาดหวังได้รับและสูงสุดตอบแทนที่คาดหวังความแปรปรวนที่กำหนด ผลตอบแทนที่คาดหวังและพล็อตแปรปรวนรูปโค้งและจุดดังกล่าวขั้นต่ำทั่วโลกระบุ mean- ชายแดนแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพของสินทรัพย์เสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ราคาสินทรัพย์ทุน Model ( CAPM ) สร้างใน มาร์โควิชหมายถึงประสิทธิภาพความแปรปรวนแบบที่ไม่ชอบความเสี่ยงและนักลงทุนที่มีระยะเวลาหนึ่งรับดูแลเฉพาะเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดหวังและความแปรปรวนของค่า ( ความเสี่ยง ) นักลงทุนเหล่านี้เลือกที่มีประสิทธิภาพพอร์ตที่มีความแปรปรวนต่ำสุด ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และคาดหวังผลตอบแทนสูงสุดให้ความแปรปรวนจะแปลงรูปแบบและความคาดหวังและจุดเหนือสุดของโลก ระบุว่า ความมีประสิทธิภาพ และพรมแดนของสินทรัพย์เสี่ยง