The goal of portfolio optimization

The goal of portfolio optimization is to nd the portfolio with highest re-
turns. In this case the selection of the optimal portfolio depends on the underly-
ing assumption on behavior of the assets and the choice on a measure of risk. In
Markowitz (1952), the dependence between nancial returns is totally explained by
the linear correlation coecient and ecient portfolios are the conventional mean
variance optimization model. Generally, correlation is used to explain dependence
between random variables in the linear regression, but it may be inappropriate
for the nancial analysis

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เป้าหมายของผลงานคือ nd ผลงานและสูงสุดอีกครั้งเปิด ในกรณีนี้ การเลือกผลงานดีที่สุดขึ้นอยู่กับ underly-อัสสัมชัญกำลังในลักษณะของสินทรัพย์และทางเลือกในการวัดความเสี่ยง ในMarkowitz (1952), การพึ่งพาระหว่างกลับ nancial ทั้งหมดอธิบายโดยในความสัมพันธ์เชิงเส้น coe cient และอี cient พอร์ตการลงทุนมีค่าเฉลี่ยทั่วไปแบบจำลองผลต่างประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไป ความสัมพันธ์จะใช้อธิบายการพึ่งพาระหว่างตัวแปรสุ่มในการถดถอยเชิงเส้น แต่อาจไม่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ nancial

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เป้าหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานคือการครั้งผลงานที่มีอีกสูงสุด
รอบ ในกรณีนี้การเลือกผลงานที่ดีขึ้นอยู่กับ underly-
ไอเอ็นจีสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของสินทรัพย์และทางเลือกในการวัดความเสี่ยง ใน
Markowitz (1952), การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างผลตอบแทนทางการเงินจะอธิบายได้ทั้งหมดโดย
ความสัมพันธ์โคย์? เพียงพอเชิงเส้นและ e? พอร์ตการลงทุนที่เพียงพอมีค่าเฉลี่ยทั่วไป
แปรปรวนรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยทั่วไปความสัมพันธ์ที่จะใช้ในการอธิบายการพึ่งพาอาศัย
ระหว่างตัวแปรสุ่มการถดถอยเชิงเส้น แต่มันอาจจะไม่เหมาะสม
สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป้าหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานคือ  ND ผลงานมากที่สุด re -
. ในกรณีนี้ การเลือกผลงานที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 172 -
อิงสมมติฐานพฤติกรรมของทรัพย์สินและทางเลือกในการวัดความเสี่ยง ใน
มาร์โควิช ( 1952 ) , การพึ่งพาระหว่างผลตอบแทน nancial  อธิบายโดยสิ้นเชิง
มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โค  cient และ E  cient พอร์ตเป็นปกติหมายถึงความแปรปรวน
เพิ่มประสิทธิภาพแบบ โดยทั่วไป ) ใช้อธิบาย การพึ่งพา
ระหว่างตัวแปรสุ่มในการถดถอยเชิงเส้น , แต่มันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับ  การวิเคราะห์ nancial