we assume that the processes of pri

we assume that the processes of pricing in financial markets are governed by the noise. This would make it useless to study models of forecasting because the case is not predictable.
If the second hypothesis (h2) was invalid, however, it would assume that all relevant information are instantly incorporated in the pricing of financial products, making essentially unnecessary and economically inconvenient any efforts to develop models to predict the future based on present information.
This research aims to analyze the ability of mathe-matical models of nonlinear nature, such as artificial neural networks, to highlight non-random and therefore predictable behaviour in a highly liquid market and therefore characterized by high efficiency, such as the exchange rate Euro/US dollar. To this end, it was devel-oped and empirically tested a non-linear model for fore-casting exchange rates.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราสมมติว่า กระบวนการของการกำหนดราคาในตลาดการเงินอยู่ภายใต้เสียงรบกวน นี้จะทำให้มันไม่มีประโยชน์ในการศึกษาแบบจำลองการคาดการณ์เนื่องจากกรณีไม่ได้ถ้าสมมติฐานที่สอง (h2) ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มันจะสมมติว่า มีรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทำไม่เป็น และไม่สะดวกอย่างใด ๆ ความพยายามในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอนาคตตามข้อมูลปัจจุบันทันทีงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของแบบจำลอง mathe matical ธรรมชาติไม่เชิงเส้น เช่นประดิษฐ์ประสาทเครือข่าย การเน้นพฤติกรรมไม่ใช่สุ่ม และคาดเดาได้ดังนั้นในตลาดมีสภาพคล่องสูงดังนั้น ลักษณะประสิทธิภาพสูง เช่นการแลกเปลี่ยนอัตราสกุลเงินยูโร / ดอลลาร์ เพื่อการนี้ มันถูก devel oped และ empirically ทดสอบแบบไม่เชิงเส้นสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนหล่อลำเลียงสา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราคิดว่ากระบวนการของการกำหนดราคาในตลาดการเงินถูกควบคุมโดยการตัดเสียงรบกวน นี้จะทำให้มันไม่มีประโยชน์ที่จะศึกษารูปแบบของการคาดการณ์เนื่องจากกรณีที่ไม่สามารถคาดเดา.
ถ้าสมมติฐานที่สอง (H2) ไม่ถูกต้อง แต่มันจะคิดว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะรวมอยู่ได้ทันทีในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทำให้หลักที่ไม่จำเป็นและ ไม่สะดวกทางเศรษฐกิจความพยายามใด ๆ ที่จะพัฒนารูปแบบในการทำนายอนาคตบนพื้นฐานของข้อมูลในปัจจุบัน.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของรุ่น Mathe-ทางคณิตศาสตร์ของธรรมชาติไม่เชิงเส้นเช่นเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อเน้นที่ไม่สุ่มและพฤติกรรมที่คาดการณ์จึงสูง ตลาดที่มีสภาพคล่องและความโดดเด่นดังนั้นโดยที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นอัตราแลกเปลี่ยนยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุนี้มันเป็น-devel oped และทดสอบสังเกตุรูปแบบไม่ใช่เชิงเส้นสำหรับหน้าหล่ออัตราแลกเปลี่ยน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราคิดว่ากระบวนการของการกำหนดราคาในตลาดการเงินจะถูกควบคุมด้วยเสียง นี่จะทำให้มันไร้ประโยชน์ที่จะศึกษารูปแบบของการพยากรณ์ เพราะคดีจะไม่ทาย
ถ้าสมมุติฐาน ( H2 ) เป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม จะถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รวมอยู่ในราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทำหลักที่ไม่จำเป็นและไม่สะดวกต่อความพยายามใด ๆที่จะพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอนาคตตามข้อมูลปัจจุบัน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ matical ธรรมชาติ เช่น โครงข่ายใยประสาทเทียมเน้นแบบไม่สุ่ม จึงคาดเดาพฤติกรรมในตลาดสภาพคล่องสูงและดังนั้นจึงโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพสูง เช่น ดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนยูโร / เรา ด้วยเหตุนี้มันเป็น devel oped และจากผลทดสอบแบบไม่เชิงเส้นหน้าหล่อ อัตราแลกเปลี่ยน