ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน อเมริกันจะถือเป็นวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ชาวอเมริกันจะเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้าที่อวยพระพรพวกเขาทั้งหลายให้มีความสุขทั้งกายและ ใจตลอดปีที่ผ่านมา และเป็นวันที่สมาชิกครอบครัวจะอยู่พร้อมหน้ากัน เพื่อรับประทานอาหารเย็น รวมทั้งพูดคุยถึงสิ่งที่ ต้องการขอบคุณพระเจ้า
วันขอบคุณพระเจ้า มีประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่การอพยพตั้งถิ่นฐานครั้งแรก ในอเมริกาในปี ค.ศ. 1620 เริ่มจากชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตนเองว่า เพียวริแทนสฺ (Puritans) นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ศาสนาในประเทศอังกฤษซึ่งในยุคนั้นเป็นนิกาย เชิร์ชออฟอิงแลนด์ (Church of England) ให้เป็นไปตามความเชื่อ เน้นความเรียบง่ายไม่หรูหรา ผลปรากฏว่าพวกเพียวริแทนสฺ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนในที่สุดได้ตัดสินใจ ตั้งศาสนจักรเป็นของตนเองเป็นเหตุให้เหล่าขุนนางอังกฤษไม่พอใจและเริ่มทำร้าย ประหัตประหารพวกเพียวริแทนสฺจนพวกเขาต้องหนีไปอยู่ ที่ประเทศฮอลแลนด์ซึ่งยังได้รับปัญหาอีกจากการถูกข่มเหงรังแก สืบเนื่องมาจากศาสนา นอกจากนี้พวกเขา ยังรู้สึกเสียใจที่ลูกหลานไม่พูดภาษาอังกฤษ แต่ไปพูดภาษาดัทช์แทน ทำให้พวกเขาคิด ย้ายถิ่นฐานอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้พวกเขานึกถึงการย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนที่ไม่มี ผู้ใดสามารถมายับยั้งหรือขัดขวางการนับถือ ศาสนาตามความเชื่อแะความศรัทธาของพวกเขา จึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศอังกฤษ จากนั้นกลุ่มเพียวริแทนสฺ พร้อมกับผู้โดยสาร อื่น ๆ ทั้งชายหญิงและเด็กจำนวน 102 คน บนเรือเมย์ลาวเวอร์ (Mayflower) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โลกใหม่และพวกเพียวริแทนสฺ เริ่มเรียกตัวเองว่าพิลกริม (Pilgrims) เนื่องมาจากการท่องหาดินแดนแห่งเสรีภาพทางศาสนานี้
ระหว่างการเดินทางโดยเรือในเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับการแล่นเรือข้ามมหาสมุทร อย่างไรก็ตามระหว่าง การเดินทางมีผู้เสียชีวิตเพียง 1 คนเท่านั้น และมีทารกแรกเกิด 1 คน ฉะนั้นจำนวนผู้โดยสารบนเรือยังคงมีจำนวนเท่าเดิม หลังจาก ใช้เวลาแล่นเรือประมาณ 65 วัน เรือเมย์ฟลาวเวอร์ มาจอดเทียบท่าที่ โพรวินซ์ทาวน์ฮาร์เบอร์ (Provincetown Harbor) ซึ่งอยู่ในปลายแหลมเคพคอด (Cape Cod) มลรัฐแมซซาชูเสท
ผู้นำกลุ่มเพียวริแทนสฺทั้งหลายทราบดีว่า เพื่อการอยู่รอดในสังคมทุก ๆ สังคมจำเป็นต้องมีกฎระเบียบสำหรับความประพฤติ อันเหมาะสม ดังนั้นผู้ชายประมาณ 41 คนที่อยู่บนเรือเมย์ฟลาวเวอร์ประชุมเลือกผู้ว่าการรัฐคนแรก (The first governor) และเซ็นสัญญาเมย์ฟลาวเวอร์ (The Mayflower Compact) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการข้อแรกสำหรับการปกครอง ตนเองในประเทศอเมริกา
หลังจากกลุ่มพิลกริมได้ใช้ชีวิตบนเรือประมาณ 1 เดือนและส่งผู้ชายกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งออกไปสำรวจชายฝั่งอ่าวเคพคอด และเมืองพลีมัธ (Plymouth) พวกผู้ช่วยได้พบท่าเรือแห่งหนึ่งซึ่งมีทรัพยากรสมบูรณ์มากเหมาะต่อการเพาะปลูกและการประมงจึงกลับไปที่เรือรายงานสิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบ อีก 2-3 วัน ต่อมาพวกพิลกริมแล่นเรือเมย์ฟลาวเวอร์ข้ามอ่าวเคพคอดไปยังท่าเรือพลีมัธ และลงเรือเล็กมาเทียบที่ชายฝั่ง บนหินก้อนใหญ่ ก้อนหนึ่ง ในภายหลังหินก้อนนี้ได้รับการเรียกขานว่า หินพลีมัธ (Plymouth Rock) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการตั้งถิ่นฐาน ถาวรครั้งที่สองของชาวอังกฤษในอเมริกา
เมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ฤดูหนาว (Winter) พวกพิลกริมต้องเผชิญกับการต่อสู้ภัยธรรมชาติ ซึ่งยากที่จะรับมือได้เนื่องจาก ไม่คุ้นเคยและไม่ได้รับการฝึกฝนทนกับความหนาวเย็น การใช้ชีวิตในป่าดงพงไพรอันเต็มไปด้วยโรคต่าง ๆ การทำงานหนัก ตลอดจนอาหารมีไม่เพียงพอ พวกเขาจึงได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจนถูกคร่าชีวิตไปกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดฤดูหนาว จำนวนผู้รอดชีวิตเหลืออยู่แค่ 50 คนเท่านั้น ในเช้าวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิอันเป็นฤดูกาลถัดจากฤดูหนาว ชายชาวอินเดียนแดงคนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านเล็ก ๆ ของพลีมัธ และแนะนำตัวเองอย่างเป็นมิตรซึ่งในเวลาต่อมาเขาได้นำหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง ชื่อแมสซาซอยท์ (Massasoit) นำของกำนัลต่าง ๆ มามอบให้พวกพิลกริม และยังเสนอความช่วยเหลืออีกด้วย โดยสมาชิกในเผ่าของแมสซาซอยท์ได้สอนวิธีการล่าสัตว์ จับปลาและปลูกพืชให้กับพวกพิลกริม นอกจากนี้ยังสอนวิธีการใช้ปลา เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกข้าวโพด (Corn) ฟักทอง (Pumpkins) และถั่ว (Beans) มีผลให้พวกพิลกริมสามารถเก็บเกี่ยว พืชผลได้อย่างดีมาก
ผู้ว่าการวิลเลี่ยม แบรดฟอร์ด (William Bradford) เจริญรอยตามแบบแผนประเพณีเก่าแก่ที่เคยปฏิบัติกันมา ได้กำหนดวันเพื่อขอบคุณพระเจ้าในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 1621 และยังได้ใช้โอกาสทางศาสนานี้สร้างสายสัมพันธ์ อันดีงามระหว่างพวกพิลกริม และเพื่อนบ้านชาวอินเดียนแดงเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ผู้ว่าการวิลเลี่ยมจึงเชื้อเชิญหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง นายแมสซาซอยท์ และผู้กล้าของเขาให้มาร่วมงานสังสรรการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้านี้ ซึ่งพวกอินเดียนแดงรับคำเชิญ ด้วยความยินดี และส่งเนื้อกวางมาร่วมงานเลี้ยง ชายฉกรรจ์พิลกริมทั้งหลายจึงออกไปล่าสัตว์ และกลับมายังที่พักพร้อมกับไก่งวง (Turkey) และสัตว์ป่าอื่นๆ ส่วนผู้หญิงเตรียมอาหารอร่อยๆ ซึ่งทำมาจากข้าวโพด ลูกเเครนเบอรี่ (Cranberry) ผลสควอช (Squash) และฟักทอง
อาหารมื้อเย็นสำหรับขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยและถูกนำมาเสริฟนอกบ้าน รวมทั้งกองไฟกองใหญ่ที่ก่อขึ้น เพื่อให้ผู้จัด (Hosts) และแขกผู้มาเยือน (Guests) รู้สึกอบอุ่นถึงแม้ว่าเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงก็ตามรวมจำนวน ของผู้มาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกประมาณ 90 คน และการฉลองนี้ใช้เวลานานถึง 3 วัน ในวันแรกของงานเลี้ยง พวกอินเดียนแดงใช้เวลาหมดไปกับการกิน ส่วนวันที่สองและสามพวกเขาใช้เวลาต่อสู้แบบมวยปล้ำ วิ่งแข่ง ร้องเพลงและเต้นรำกับ คนหนุ่มสาวในอาณานิคมพลีมัธนับเป็นงานเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง