The Treynor ratio (sometimes called

The Treynor ratio (sometimes called the reward-to-volatility ratio or Treynor measure[1]), named after Jack L. Treynor,[2] is a measurement of the returns earned in excess of that which could have been earned on an investment that has no diversifiable risk (e.g., Treasury bills or a completely diversified portfolio), per each unit of market risk assumed.

The Treynor ratio relates excess return over the risk-free rate to the additional risk taken; however, systematic risk is used instead of total risk. The higher the Treynor ratio, the better the performance of the portfolio under analysis.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อัตราส่วนของ Treynor (บางครั้งเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจะผันผวนหรือ Treynor measure[1]) จากแจ็ค L. Treynor, [2] เป็นการประเมินของกลับได้เกินกว่าที่ซึ่งอาจมีการได้รับการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่ diversifiable (เช่น ตั๋วคลังหรือผลงานมีความหลากหลายสมบูรณ์), ต่อหน่วยแต่ละความเสี่ยงตลาดสันนิษฐานอัตรา Treynor เกี่ยวข้องส่งคืนเกินกว่าอัตราความเสี่ยงความเสี่ยงเพิ่มเติมนำมา อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ระบบใช้แทนความเสี่ยงรวม อัตราส่วน Treynor สูง ดีกว่าประสิทธิภาพของผลงานภายใต้การวิเคราะห์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อัตราส่วน treynor ( บางครั้งเรียกว่ารางวัลทุนอัตราส่วนหรือ treynor วัด [ 1 ] ) , ชื่อหลังจากที่แจ็คลิตร treynor [ 2 ] คือการวัดผลตอบแทนที่ได้รับในส่วนที่เกินจากที่ซึ่งอาจจะได้รับในการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง diversifiable ( เช่นตั๋วเงินคลัง หรือผลงานที่สมบูรณ์หลากหลาย ) ต่อแต่ละหน่วยของความเสี่ยงตลาด

ถือว่าอัตราส่วน treynor เกี่ยวข้องมากกว่าอัตราผลตอบแทนส่วนเกินความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เสี่ยงมา อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เป็นระบบใช้แทนความเสี่ยงรวม สูงกว่าอัตรา treynor ดีกว่าประสิทธิภาพของผลงานภายใต้การวิเคราะห์