In this paper I addressed the rando

In this paper I addressed the random walk hypothesis of the permanent income theory (RW-PIH) for Romanian economy in a new vision based on a continuous time approach. In the literature exists several econometric ways to test for the implications raised by the new RW-PIH theory advocated by Hall (1978), among which perhaps the most used is the class of unit roots test. As pointed out by Cochrane in successive works, the use of unit roots test for stationarity could provide ambiguous information from different reasons. In that sense, here I switch to a continuous environment that allows for a much larger view on what we call stationarity in discrete time. For example, the population of a stochastic process may follow an Ornstein-Uhlenbeck style process, but because the short sample counterpart we found signs for non-stationarity in discrete time. For this purpose I have restored three methods to fit an Ornstein-Uhlenbeck process on the Romanian non-durable goods consumption, in order to identify some important stochastic properties of the underlined series. Also in the current paper I emphasized the following problem: in the emerging countries, heteroskedasticity of the shocks which affect the data generating process for consumption may be due to the sharp switching to different states caused by several types of jumps and not necessarily to the way in which the agents set their decisions

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในเอกสารนี้ ผมระบุสมมติฐานการเดินสุ่มของทฤษฎีรายได้ถาวร (RW-PIH) เศรษฐกิจโรมาเนียในวิสัยทัศน์ใหม่ใช้วิธีเวลาอย่างต่อเนื่อง ในวรรณคดีมีอยู่หลายวิธี econometric เพื่อทดสอบผลกระทบขึ้น โดยทฤษฎี RW PIH ใหม่ advocated โดยฮอลล์ (1978), ระหว่างทีใช้มากที่สุดเป็นระดับของการทดสอบหน่วยราก เป็นระบุ โดยขั้นในงานต่อเนื่อง ใช้หน่วยรากทดสอบ stationarity สามารถให้ข้อมูลชัดเจนจากเหตุผลต่าง ๆ ใน ที่นี่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องที่ให้มากใหญ่มองในสิ่งเราเรียก stationarity เวลาแยกกัน ตัวอย่าง ประชากรของกระบวนการแบบเฟ้นสุ่มตามกระบวนการลักษณะ Ornstein Uhlenbeck แต่เนื่อง จากสำเนาตัวอย่างสั้น ๆ ที่เราพบสัญญาณสำหรับไม่ใช่ stationarity เวลาแยกกันได้ สำหรับวัตถุประสงค์นี้ ฉันมีกู้คืนสามวิธีให้พอดีกับ Ornstein Uhlenbeck กระบวนการในการบริโภคสินค้าไม่คงทนโรมาเนีย เพื่อระบุคุณสมบัติแบบเฟ้นสุ่มบางอย่างสำคัญของชุดขีดเส้นใต้ นอกจากนี้ ในเอกสารปัจจุบัน ผมเน้นปัญหาต่อไปนี้: ในประเทศ heteroskedasticity ของแรงกระแทกที่มีผลต่อการสร้างกระบวนการสำหรับการใช้ข้อมูลอาจเป็น เพราะความคมชัดการสลับไปยังรัฐต่าง ๆ สาเหตุหลายชนิดกระโดด และไม่จำเป็นวิธีการที่ตัวแทนตั้งตัดสินใจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบทความนี้ผมจ่าหน้าสมมติฐานเดินสุ่มของทฤษฎีรายได้ถาวร (RW-PIH) สำหรับเศรษฐกิจโรมาเนียในวิสัยทัศน์ใหม่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เวลาอย่างต่อเนื่อง ในวรรณคดีที่มีอยู่หลายวิธีทางเศรษฐมิติเพื่อทดสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทฤษฎีใหม่ RW-PIH สนับสนุนโดยฮอลล์ (1978) ในระหว่างที่อาจจะนำมาใช้มากที่สุดคือระดับของการทดสอบหน่วยราก เป็นแหลมออกโดย Cochrane ในการทำงานต่อเนื่องของการทดสอบการใช้รากหน่วยสำหรับ stationarity สามารถให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนจากเหตุผลที่แตกต่างกัน ในแง่ที่ว่านี่ฉันสลับไปยังสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องที่ช่วยให้การดูขนาดใหญ่มากในสิ่งที่เราเรียก stationarity ในเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นประชากรของกระบวนการสุ่มอาจปฏิบัติตาม Ornstein-Uhlenbeck กระบวนการสไตล์ แต่เป็นเพราะคู่ตัวอย่างสั้น ๆ ที่เราพบร่องรอยที่ไม่ใช่ stationarity ในเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง เพื่อจุดประสงค์นี้ผมมีการเรียกคืนสามวิธีเพื่อให้พอดีกับกระบวนการ Ornstein-Uhlenbeck ในโรมาเนียบริโภคสินค้าไม่คงทนเพื่อที่จะระบุบางส่วนคุณสมบัติที่สำคัญของการสุ่มชุดที่ขีดเส้นใต้ นอกจากนี้ในกระดาษในปัจจุบันที่ผมเน้นปัญหาต่อไปนี้: ในประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ heteroskedasticity ของปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตข้อมูลเพื่อการบริโภคอาจจะเป็นเพราะการสลับคมชัดในการรัฐที่แตกต่างที่เกิดจากหลายประเภทของการกระโดดและไม่จำเป็นต้องไปตามทาง ซึ่งตัวแทนที่กำหนดในการตัดสินใจของพวกเขา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในกระดาษนี้ผมอยู่เดินสุ่มสมมติฐานของทฤษฎีรายได้ถาวร ( rw-pih ) เศรษฐกิจโรมาเนียในนิมิตใหม่บนพื้นฐานของเวลาอย่างต่อเนื่อง ) ในวรรณคดีมีหลายวิธีทางเศรษฐมิติเพื่อทดสอบผลกระทบโดยยกใหม่ rw-pih ทฤษฎีสนับสนุนโดยฮอลล์ ( 1978 ) ระหว่างที่อาจจะมากที่สุดที่ใช้เป็นห้องทดสอบรากหน่วยเป็นแหลมออกโดย Cochrane ในงานต่อเนื่อง ใช้รากสำหรับหน่วยทดสอบความนิ่งสามารถให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน จากเหตุผลที่แตกต่างกัน ในความรู้สึกนั้น ฉันสลับไปยังสภาพแวดล้อมที่ต่อเนื่องช่วยให้ใหญ่ขึ้น ดูในสิ่งที่เราเรียกว่า ความนิ่งในเวลาไม่ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ประชากรของกระบวนการ stochastic อาจตามกระบวนการ uhlenbeck สไตล์ออร์นสไตน์ ,แต่เพราะสั้นตัวอย่างคู่เราพบป้ายไม่ใช่ความนิ่งในเวลาไม่ต่อเนื่อง สำหรับวัตถุประสงค์นี้ฉันต้องคืนสามวิธีเพื่อให้พอดีกับกระบวนการ uhlenbeck ออร์นสไตน์ในโรมาเนียไม่ใช่การบริโภคสินค้าคงทนเพื่อระบุปัญหาที่สำคัญคุณสมบัติของขีดเส้นใต้ชุด นอกจากนี้ในกระดาษปัจจุบันเน้นปัญหาต่อไปนี้ : ในประเทศเกิดใหม่heteroskedasticity ของแรงกระแทกที่มีผลต่อข้อมูลกระบวนการผลิตเพื่อบริโภค อาจจะเนื่องจากการเปลี่ยนคมรัฐต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหลายประเภทของการกระโดด และไม่ใช่วิธีการที่ตัวแทนตั้งใจของพวกเขา