Where r_tis the daily returns on da

Where r_tis the daily returns on day t,P_t is the closing index on day t. The first model to analyse the data is the Ordinary Least Square (OLS)which has been used in previous literature (French, 1980; Jaffe and Westerfileld, 1985a; Le al., 2012). The model is as follows :

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ r_tis ประจำวันกลับในวัน t, P_t เป็นดัชนีปิดในวันที่ t รุ่นแรกในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการสามัญน้อยสแควร์ (OLS) ซึ่งใช้ในวรรณคดีก่อนหน้า (ฝรั่งเศส 1980 Jaffe และ Westerfileld, 1985a เลอ al. 2012) รูปแบบจะเป็นดังนี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ r_tis ผลตอบแทนรายวันในวันที่ T, P_t ดัชนีปิดในวันที่ T รุ่นแรกในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสามัญน้อยสแควร์ (OLS) ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในวรรณคดีก่อนหน้า (ฝรั่งเศส, 1980; Jaffe และ Westerfileld, 1985a. Le อัล 2012) รูปแบบจะเป็นดังนี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ r_tis ผลตอบแทนทุกวัน ในวันที p_t เป็นดัชนีปิดในวันที รุ่นแรกในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ แบบกำลังสองน้อยที่สุด ( OLS ) ซึ่งมีใช้ในวรรณคดี ก่อนหน้านี้ ( ฝรั่งเศส , 1980 ; เจฟฟี่ และ westerfileld 1985a LE , อัล , 2012 ) รูปแบบจะเป็นดังนี้ :