These advantages are illustrated in

These advantages are illustrated in Den Haan (2000) for the comovement between
prices and output. Through the use of this procedure, Den Haan is able to question a
class of theoretical models believed to be consistent with empirical findings based on
traditional statistics. Cooley and Ohanian (1991) show that the correlation between prices
and real activity filtered with the HP filter of Hodrick and Prescott (1997) is negative in
the postwar period, which might seem inconsistent with a model in which demand shocks
play a dominant role. However, this empirical finding can be consistent with models of
sticky prices that only have demand shocks. In this type of model, just after a positive
demand shock the price level has not moved very much but the HP-trend level has
already increased considerably — implying that the detrended price observation is
negative. This together with a positive detrended output observation produces a negative
correlation.1 Using VAR forecast errors for prices and output, Den Haan (2000) finds that
the correlation coefficients become negative when the forecast horizon increases;
typically at forecast horizons between one and two years. More importantly, the observed
negative correlation between prices and output VAR forecast errors are shown to be not
consistent with a sticky price model with only demand shocks.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ข้อดีเหล่านี้จะแสดงอยู่ในห้อง Haan (2000) สำหรับ comovement ระหว่างราคาและผลผลิต
ผ่านการใช้งานของขั้นตอนนี้แล้ว Haan สามารถที่จะตั้งคำถามในชั้นเรียน
ของแบบจำลองทางทฤษฎีเชื่อว่าเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงประจักษ์ตามสถิติแบบดั้งเดิม
คูลลีย์และ ohanian (1991) แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างราคา
และกิจกรรมจริงกรองแรงม้ากรอง hodrick และ Prescott (1997) เป็นลบใน
สมัยหลังสงครามซึ่งอาจดูเหมือนไม่สอดคล้องกับรูปแบบที่ต้องการแรงกระแทก
มีบทบาทที่โดดเด่น แต่นี้การค้นพบเชิงประจักษ์สามารถให้สอดคล้องกับรูปแบบของราคาที่เหนียว
ที่มีเพียงแรงกระแทกความต้องการ ในรูปแบบของรุ่นนี้เพียงหลังจากบวก
ช็อกความต้องการระดับราคายังไม่ได้ย้ายไปอยู่มาก แต่ระดับแนวโน้มแรงม้าได้เพิ่มขึ้นแล้ว
มาก - หมายความว่าการสังเกตราคาข้อคิดเป็นเชิงลบ
นี้พร้อมกับการสังเกตผลบวกข้อคิดผลิตเชิงลบ
correlation.1 ​​ใช้ข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ var ราคาและเอาท์พุทจากนั้นก็ Haan (2000) พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กลายเป็นเชิงลบเมื่อขอบฟ้าคาดการณ์เพิ่มขึ้น;
ปกติท​​ี่คาดการณ์ไกลโพ้นระหว่างหนึ่งและสองปีที่ผ่านมา ที่สำคัญกว่าการสังเกต
ความสัมพันธ์ทางลบระหว่างราคาและข้อผิดพลาดการคาดการณ์การส่งออก var จะแสดงให้เห็นว่าไม่สอดคล้องกับ
รุ่นราคาเหนียวที่มีแรงกระแทกความต้องการเฉพาะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ข้อดีเหล่านี้จะแสดงในเดน Haan (2000) สำหรับ comovement ระหว่าง
ราคาและผลผลิต โดยใช้ขั้นตอนนี้ Haan เดนถูกต้องคำถาม
ชั้นของแบบจำลองทฤษฎีเชื่อว่าเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยผลที่ตาม
สถิติดั้งเดิม Cooley และ Ohanian (1991) แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคา
และกิจกรรมจริงมีตัว HP Hodrick และโรงแรมเพรสคอตต์ (1997) เป็นค่าลบใน
พ้นระยะ ซึ่งอาจดูเหมือนไม่สอดคล้องกับแบบจำลองในแรงกระแทกที่ความ
บทบาทหลักการ อย่างไรก็ตาม ค้นหาผลนี้สามารถสอดคล้องกับรูปแบบของ
ราคาเหนียวที่มีความต้องการแรงกระแทกได้ ในแบบจำลองชนิดนี้ เพียงหลังบวกกับ
ต้องไล่ระดับราคาไม่ได้ย้ายมาก แต่ระดับแนวโน้ม HP มี
แล้วเพิ่มขึ้นมากซึ่งหน้าที่ที่สังเกตราคา detrended
ลบ นี้พร้อมกับสังเกตผลบวก detrended สร้างผิดคาดการณ์ใช้ VAR negative
correlation.1 สำหรับราคาและผลผลิต เดน Haan (2000) พบว่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นค่าลบเมื่อขอบเขตการคาดการณ์เพิ่มขึ้น;
ที่ฮอลิซันส์คาดการณ์ระหว่างปี หนึ่ง ที่สำคัญ สังเกต
ลบความสัมพันธ์ระหว่างราคาและผลผลิต VAR คาดการณ์แสดงข้อผิดพลาดจะไม่
สอดคล้องกับแบบจำลองราคาเหนียวกับแรงกระแทกความต้องการเฉพาะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ข้อดีเหล่านี้เป็น ภาพ ประกอบในห้อง haan ( 2000 )สำหรับ comovement ระหว่าง
ราคาและเอาต์พุต โดยการใช้กระบวนการนี้เด่น haan สามารถที่จะตั้งคำถาม
class ของรุ่นในทางทฤษฎีเชื่อว่าจะต้องสอดคล้องกับผลการสอบสวนในเชิงประจักษ์ตาม
สถิติแบบดั้งเดิม Cooley และ ohanian ( 1991 )แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคา
และการทำกิจกรรมอย่างแท้จริงที่กรองแล้วพร้อมด้วยแผ่นกรองเฉพาะรุ่น HP ของ hodrick และ, prescott ,( 1997 )เป็นลบในช่วงหลังสงคราม
ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับรุ่นที่ความต้องการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
ซึ่งจะช่วยเล่นบทบาทที่มี แต่ถึงอย่างไรก็ตามการค้นหาในเชิงประจักษ์แห่งนี้สามารถได้รับสอดคล้องกับรูปแบบของ
ซึ่งจะช่วยราคาข้าวเหนียวที่มีเพียงความต้องการลูกอัณฑะ ใน ประเภท นี้ของรุ่นหลังจากที่ในเชิงบวก
ตามมาตรฐานความต้องการไฟฟ้าที่มีระดับราคาไม่ได้ย้ายมากแต่ระดับรุ่น HP - มีแนวโน้มที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก - ส่อว่าการสังเกตการณ์ราคา detrended มี

ซึ่งจะช่วยลบแล้ว โรงแรมแห่งนี้พร้อมด้วยการสังเกตเอาต์พุต detrended ในเชิงบวกที่จะให้เกิดข้อผิดพลาดการคาดการณ์ตัวแทนจำหน่าย( VAR )ลบ
correlation. 1 ใช้สำหรับเอาต์พุตและราคาเด่น haan ( 2000 )พบว่า
coefficients ความสัมพันธ์ที่ติดลบเมื่อเส้นขอบฟ้าประมาณการจะเพิ่มขึ้น
โดยปกติอยู่ที่ประมาณการมอบหมายระหว่างหนึ่งและสองปี ที่สำคัญก็คือสังเกตเห็นความสัมพันธ์เชิงลบ
ระหว่างราคาและปริมาณการคาดการณ์ Var มีข้อผิดพลาดที่แสดงให้ไม่
ซึ่งจะช่วยสอดคล้องกับรุ่นราคาข้าวเหนียวที่พร้อมด้วยช็อคความต้องการเท่านั้น