The inclusion of the lagged depende

The inclusion of the lagged dependent variable in the model implies that there is
correlation between the regressors and the error term since the lagged interest rate
depends on εi,t−1, which is a function of _i. Therefore, the dynamic panel estimation
equation may have bias, unless T is sufficiently large.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รวม lagged ขึ้นอยู่กับตัวแปรในแบบจำลองหมายถึงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการ regressors และคำผิดพลาดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย laggedขึ้นอยู่กับ εi, t−1 ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้า ดังนั้น การประเมินแผงแบบไดนามิกสมการอาจมีความโน้มเอียง ยกเว้นว่า T มีขนาดใหญ่เพียงพอ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รวมของตัวแปรตามรั้งท้ายในรูปแบบการแสดงให้เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่าง regressors และระยะข้อผิดพลาดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่รั้ง
ขึ้นอยู่กับεi t-1 ซึ่งเป็นหน้าที่ของ _i ดังนั้นการประมาณค่าแผงแบบไดนามิก
สมอาจจะมีอคติเว้นแต่ T ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รวมของที่ล้าหลัง ตัวแปรตามในแบบแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง regressors
และความผิดพลาดในระยะตั้งแต่ lagged อัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กับεฉัน T − 1 ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ _i ดังนั้น แบบแผงประมาณ
สมการอาจจะมีอคติ ถ้าไม่ใหญ่พอ