The unit root test was used to conf

The unit root test was used to confirm the GOLD, OIL and NTDUSD
variables were significant at first order differential, so variables
were stationary in the ADF unit root test.
Since the Johansen co-integration test was based on the autoregressive
model (VAR) and the optimal lag length needed to first be
determined to count the total number of integrated vectors. The
backward default was 12, the optimal lag was selected according to
the AIC and SBC criteria, and the results of the optimal lag were 1. The
Johansen co-integrating test was subsequently performed to confirm
the existence of co-integration among the variables.
From Table 3, GOLD had a right-skewed distribution, while
NTD_USD and OIL exhibited left-skewed distributions.
Table 4 shows that Trace Statistics and Max-Eigen Statistics
could not reject the null hypothesis r¼0 (None), rr1 (At most 1)
and rr2 (At most 2) at a 5% significance level, so the cointegrating
relationship did not exist among all the variables.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทดสอบหลักหน่วยถูกใช้เพื่อยืนยันทองคำ น้ำมัน และ NTDUSDตัวแปรสำคัญในลำดับแรกที่แตกต่าง ตัวแปรดังนั้นมีเครื่องเขียนในทดสอบ ADF หน่วยรากเนื่องจากแบบทดสอบรวมร่วม Johansen autoregressiveแบบจำลอง (VAR) และความยาวความล่าช้าที่สุดต้องเป็นกำหนดให้นับจำนวนรวมของเวกเตอร์รวม ที่เริ่มต้นย้อนหลัง 12 ความล่าช้าสุดเลือกตามเกณฑ์ AIC และ SBC และผลของความล่าช้าสูงสุด 1 ที่Johansen รวมร่วมทดสอบมาทำการยืนยันการดำรงอยู่ของบูรณาการร่วมระหว่างตัวแปรจากตาราง 3 ทองมีกระจายเบ้ขวา ขณะที่NTD_USD และน้ำมันจัดแสดงการกระจายเบ้ซ้ายตาราง 4 แสดงว่าติดตามสถิติและสถิติสูงสุด Eigenไม่สามารถปฏิเสธ r¼0 สมมติฐานเป็น null (ไม่มี), rr1 (ที่ 1 มากที่สุด)rr2 (ที่ 2 มากที่สุด) ที่ระดับนัยสำคัญ 5% และเพื่อให้การ cointegratingไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การทดสอบหน่วยรากถูกใช้ในการยืนยัน GOLD น้ำมันและ NTDUSD
ตัวแปรอย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างกันสั่งซื้อครั้งแรกดังนั้นตัวแปรที่
อยู่นิ่งในการทดสอบหน่วยราก ADF.
ตั้งแต่การทดสอบร่วมบูรณาการฮันเซนก็ขึ้นอยู่กับอัต
รูปแบบ (VAR) และ ความยาวความล่าช้าที่ดีที่สุดครั้งแรกที่จำเป็นในการได้รับการ
มุ่งมั่นที่จะนับจำนวนของเวกเตอร์แบบบูรณาการ
เริ่มต้นย้อนหลัง 12, ความล่าช้าที่ดีที่สุดได้รับการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่เอไอซีและเอสบีซีและผลของความล่าช้าที่ดีที่สุดเป็น 1.
การทดสอบร่วมบูรณาการฮันเซนได้ดำเนินต่อมาเพื่อยืนยัน
การดำรงอยู่ของผู้ร่วมบูรณาการระหว่างตัวแปร
จากตารางที่ 3, GOLD มีการกระจายเบ้ขวาในขณะที่
น้ำมัน NTD_USD และแสดงการกระจายซ้ายเบ้.
ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการติดตามสถิติและ Max-Eigen สถิติ
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานr¼0 (ไม่มี), RR1 (อย่างมากที่สุด 1)
และ RR2 (อย่างมากที่สุด 2) ที่ระดับนัยสำคัญ 5% ดังนั้น cointegrating
ความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ระหว่างตัวแปรทั้งหมด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หน่วยรากทดสอบใช้เพื่อยืนยัน ทองคำ น้ำมัน และ ntdusd
ตัวแปร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่าสั่งซื้อครั้งแรก ดังนั้นตัวแปร
เป็นเครื่องเขียนในหน่วยรากทดสอบ ADF .
ตั้งแต่โจแฮนสัน Co บูรณาการทดสอบ ขึ้นอยู่กับตัวแบบ
( VAR ) และความยาวที่เหมาะสมร่างกายต้องการเป็นคนแรก
ตัดสินใจการนับจำนวนของเวกเตอร์แบบบูรณาการ
เริ่มต้นย้อนกลับอายุ 12ความล่าช้าที่เหมาะสมได้รับเลือกตาม
เกณฑ์ AIC SBC และ และผลของความล่าช้าที่เหมาะสมคือ 1 .
โจแฮนสัน Co รวมทดสอบต่อมาได้ทำการยืนยันการมีอยู่ของ

ร่วมระหว่างตัวแปร จากตารางที่ 3 ทอง , มีการแจกแจงเบ้ขวา ในขณะที่
ntd_usd และน้ำมันมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย .
ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าสถิติการติดตามและแม็กซ์ eigen สถิติ
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานว่าง R ¼ 0 ( ไม่มี ) , rr1 ( ส่วนใหญ่ 1 )
rr2 ( และมากที่สุด 2 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นความสัมพันธ์เชิง
ไม่ได้อยู่ระหว่างตัวแปรทั้งหมด