c. The SR considers total risk, whi

c. The SR considers total risk, which includes systematic and unsystematic risks, so a. and b. are correct statements, and incorrect answers. Similarly, the SR is derived from the CML, which states that the market is mean-variance efficient and hence has the highest Sharpe ratio of any feasible portfolio. Finally, the SR can be used to evaluate undiversified portfolios, precisely because it includes idiosyncratic risk

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

SR พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เป็นระบบ และ unsystematic ดังนั้นก.และข.มีงบที่ถูกต้อง และคำตอบที่ถูกต้อง ในทำนองเดียวกัน SR ได้มาจาก CML ซึ่งระบุว่า ตลาดโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพจึง มีอัตรา Sharpe สูงสุดของผลงานใด ๆ ที่เป็นไป ในที่สุด SR สามารถใช้ในการประเมินผลงาน undiversified เนื่องจากมันมีนิสัยเสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

C อาร์พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เป็นระบบและไม่มีระเบียบดังนั้น และ B เป็นงบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องคำตอบ ในทำนองเดียวกันอาร์มาจาก CML ซึ่งระบุว่าตลาดมีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพและด้วยเหตุนี้มีอัตราส่วนชาร์ปสูงสุดของผลงานที่เป็นไปได้ใด ๆ สุดท้ายอาร์ที่สามารถใช้ในการประเมินพอร์ตการลงทุน undiversified แม่นยำเพราะมันมีความเสี่ยงที่มีนิสัยแปลก