In addition we observe that the tra

In addition we observe that the tracking errors of the lowest capitalized stocks in the AEX-index appear to be higher while the performance in terms of the value of this stock
is much better than the AEX-index.
Finally we applied full replication of the AEX-index, the performances of which are
shown in the last column.
As expected, these performances are very well although not 100% due to (small) intermediate changes of the composition of the AEX-index in the out-ofsample
test data.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นอกจากนี้ เราสังเกตว่า ข้อผิดพลาดการติดตามที่ดีสุดบันทึกเป็นสินทรัพย์หุ้นในดัชนี AEX ปรากฏจะสูงในขณะที่ประสิทธิภาพในค่าของสินค้าคงคลังนี้
ดีกว่า AEX-ดัชนี.
ในที่สุด เราใช้การจำลองแบบเต็มของ AEX-ดัชนี การแสดงของที่อยู่
แสดงในคอลัมน์
ตามที่คาดไว้ เหล่านี้แสดงได้ดีมากแม้ว่าจะไม่ 100% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (เล็ก) ขององค์ประกอบของดัชนี AEX ใน ofsample ออก
ทดสอบข้อมูล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

นอกจากนี้เราสังเกตว่าข้อผิดพลาดในการติดตามของหุ้นทุนต่ำสุดใน AEX ดัชนีดูเหมือนจะสูงขึ้นในขณะที่ผลการดำเนินงานในแง่ของมูลค่าของหุ้นนี้
จะดีกว่า AEX ดัชนี
ในที่สุดเรานำมาใช้ในการจำลองแบบเต็มรูปแบบของ AEX ดัชนีการแสดงที่มีการ
แสดงในคอลัมน์สุดท้าย
ตามคาดการแสดงเหล่านี้เป็นอย่างดีถึงแม้จะไม่ 100% เนื่องจาก (เล็ก) การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบกลางของ AEX ดัชนีในออก ofsample
ข้อมูลการทดสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นอกจากนี้ เราสังเกตว่า การติดตามข้อผิดพลาดของค่าหุ้นในดัชนีอุตสาหกรรมใหญ่ที่ปรากฏจะเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในแง่ของมูลค่าของหุ้น
ดีกว่าดัชนีอุตสาหกรรม .
ในที่สุดเราใช้งานเต็มรูปแบบของดัชนีอุตสาหกรรม , การแสดงที่
แสดงในคอลัมน์สุดท้าย
ตามคาดการแสดงเหล่านี้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะไม่ 100 % เนื่องจาก ( ขนาดเล็ก ) การเปลี่ยนแปลงระดับกลางขององค์ประกอบของดัชนีอุตสาหกรรมในข้อมูลการทดสอบตัวอย่าง