As mentioned above, we applied out

As mentioned above, we applied out of
sample testing in order to evaluate the performance of the
optimal tracking portfolio. To do so, we calculated two
tracking errors based on the data samples from the period
03/03/2004-03/03/2005. The first tracking error E1 is directly
related to the volatility of the tracking error and is based on
an estimation of standard deviation (1). It is written as

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดังกล่าวข้างต้นที่เรานำมาใช้จากการทดสอบ
ตัวอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
ผลงานที่ดีที่สุดในการติดตาม จะทำเช่นนั้นเราคำนวณ
สองข้อผิดพลาดในการติดตามตามตัวอย่างข้อมูลจากระยะเวลา
03/03/2004-03/03/2005 e1 ติดตามข้อผิดพลาดแรกคือ
โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของข้อผิดพลาดในการติดตามและอยู่บนพื้นฐานของการประเมิน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1) มันเขียนเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดังกล่าวข้างต้น เราใช้ของ
ตัวอย่างทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการ
ผลงานติดตามที่เหมาะสม การทำเช่นนั้น เราได้สอง
ติดตามข้อผิดพลาดจากตัวอย่างข้อมูลจากระยะ
03/03/2004-03/03/2005 พลาดการติดตามแรก E1 คือตรง
กับความผันผวนของการติดตามข้อผิดพลาด และยึด
การประเมินของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1) เขียนเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบนของเรานำมาใช้ออกจากการทดสอบ
ตัวอย่างในการสั่งซื้อเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพ ของการติดตามอย่างมี ประสิทธิภาพ ที่
ตามมาตรฐาน ในการดำเนินการดังกล่าวให้เราคำนวณผิดพลาดสอง
ซึ่งจะช่วยการติดตามที่ใช้ตัวอย่างข้อมูลจากช่วงเวลา
03/03/2004-03/03/2005 ได้ เป็นครั้งแรกการติดตามข้อผิดพลาด E 1 ที่คือที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของข้อผิดพลาดในการตรวจสอบโดยตรง
ซึ่งจะช่วยและมีพื้นฐานอยู่บนความนับถือ
ซึ่งจะช่วยให้มีการเบี่ยงเบนมาตรฐาน( 1 ) ที่เขียนไว้เป็น