gnificanceThe formula does not pena

gnificance
The formula does not penalize a portfolio manager for volatility, and instead focuses on
whether returns are negative or below a certain threshold.
Sharpe ratios are better at analyzing portfolios that have low volatility while Sortino ratio is
better when analyzing highly volatile portfolios.
A large Sortino ratio indicates there is a low probability of a large loss.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

gnificanceสูตรจะลงโทษผู้จัดการลงทุนผันผวน และข้อผลตอบแทนที่เป็นค่าลบ หรือต่ำ กว่าเพดานอัตราส่วนของ Sharpe จะดีกว่าที่วิเคราะห์ผลงานที่มีความผันผวนต่ำในขณะที่อัตราส่วน Sortinoดีกว่าเมื่อวิเคราะห์ผลงานสูงระเหยSortino อัตราส่วนใหญ่บ่งชี้ว่า มีความน่าเป็นต่ำการสูญเสียขนาดใหญ่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

gnificance
สูตรไม่ลงโทษผู้จัดการพอร์ตสำหรับการระเหยและแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่
ว่าผลตอบแทนที่เป็นลบหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด.
อัตราส่วนชาร์ปจะดีกว่าที่การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนต่ำในขณะที่อัตราส่วน Sortino เป็น
ดีกว่าเมื่อวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนสูง.
ขนาดใหญ่ อัตราส่วน Sortino แสดงว่ามีความเป็นไปได้ต่ำของการสูญเสียขนาดใหญ่