4.1. Volatilities in terms of extre

4.1. Volatilities in terms of extreme values
Overlapping Case: Let St denote the stock price at time t. Duran (see [9]) defines the volatility of stock price on Day i,
with a memory of the most recent φ + 1, for example 25, trading days, by

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

4.1 ความผันผวนในแง่ของค่ามาก
ทับซ้อนกรณี: Let เซนต์แสดงราคาหุ้น ณ เวลา t Duran (ดู [9]) กำหนดความผันผวนของราคาหุ้นในวันที่ฉัน,
มีหน่วยความจำของφล่าสุด + 1 เช่น 25 วันทำการโดย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

4.1 . ความผันผวนในแง่ของมากค่า
ซ้อนคดีให้เซนต์ แสดงราคาหุ้นในเวลาที ดูแรน ( ดู [ 9 ] ) กำหนดความผันผวนของราคาหุ้นในวันฉัน
กับความทรงจำที่ล่าสุดφ 1 ตัวอย่าง 25 , การซื้อขายวัน , โดย