While several banks include stresse

While several banks include stressed VaR and Greeks in their market risk frameworks,
very few calculate other Basel 2.5 metrics such as the IRC and CRM. As one might
expect, most of the banks are planning to increase the number of risk metrics that are
calculated, as illustrated in Figure 2. The majority of the banks that are not planning to
increase the number of metrics they calculate already calculate several other measures,
in addition to VaR and stress testing. Just two banks, which are relatively small
institutions, only calculate VaR and stress tests, and have no plans to expand the range
of the market risk metrics.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในขณะที่หลายธนาคารรวม VaR และกรีกเครียดในกรอบความเสี่ยงของตลาดน้อยคำนวณอื่น ๆ วัดบาเซิล 2.5 IRC และ CRM เป็นอาจคาดว่า ส่วนใหญ่ของธนาคารวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนการวัดความเสี่ยงที่คำนวณ ดังที่แสดงในรูปที่ 2 ส่วนใหญ่ของธนาคารที่ไม่ได้วางแผนการเพิ่มจำนวนของวัดที่พวกเขาคำนวณแล้วคำนวณมาตรการอื่น ๆ หลายVaR และการทดสอบความตึงเครียด เพียงสองธนาคาร ซึ่งค่อนข้างเล็กสถาบัน เฉพาะคำนวณ VaR และทดสอบความตึงเครียด และมีแผนจะขยายช่วงของเครื่องมือวัดความเสี่ยงตลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในขณะที่หลายธนาคารรวมถึงการเน้น VaR และกรีกในกรอบความเสี่ยงด้านตลาดของพวกเขา
น้อยมากในการคำนวณอื่น ๆ บาเซิล 2.5 ตัวชี้วัดเช่น IRC และ CRM เป็นหนึ่งอาจ
คาดหวังมากที่สุดของธนาคารวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่จะมีการ
คำนวณดังแสดงในรูปที่ 2 ส่วนใหญ่ของธนาคารที่ไม่ได้วางแผนที่จะ
เพิ่มจำนวนของตัวชี้วัดที่พวกเขาคำนวณแล้วคำนวณมาตรการอื่น ๆ อีกหลาย ,
นอกเหนือจากการ VaR และการทดสอบความเครียด เพียงสองธนาคารที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก
สถาบันคำนวณ VaR และการทดสอบความเครียดและมีแผนการที่จะขยายช่วงไม่มี
ของตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในขณะที่หลายธนาคารรวมถึงเน้นวาร และชาวกรีกในกรอบความเสี่ยงของตลาด น้อยมาก ๆ
Basel 2.5 คำนวณเมตริกเช่น IRC และ CRM ในฐานะที่เป็นหนึ่งอาจ
คาดหวัง ส่วนใหญ่ของธนาคารวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่
คำนวณ ตามที่แสดงในรูปที่ 2 ส่วนใหญ่ของธนาคารที่ไม่ได้วางแผน
เพิ่มจำนวนของตัวชี้วัดที่พวกเขาคำนวณแล้วคำนวณหามาตรการอื่น ๆหลาย
นอกจากวาร์และการทดสอบความเครียด แค่สองธนาคาร ซึ่งเป็นสถาบันที่ค่อนข้างเล็ก
เพียงคำนวณ var และการทดสอบความเครียด และยังไม่มีแผนจะขยายช่วง
ของความเสี่ยงด้านตลาดมาตรวัด