2.2. Conditional Tail Expectation T

2.2. Conditional Tail Expectation
The limitations of the most common used risk measures (like variance, which is a symmetric measures ,or Value-at-Risk, which does not take into account the extreme values) and the criticism addressed to some of these measures (Artzner, 1999), led to the development of new risk measures, with good analytical properties.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2.2. เงื่อนไขหางความ
ข้อจำกัดของมาตรการความเสี่ยงที่ใช้ทั่วไป (เช่นผลต่าง ซึ่งเป็นมาตรการที่สมมาตร หรือค่าที่ความเสี่ยง ซึ่งไม่คำนึงถึงค่ามาก) และบทวิจารณ์ที่ส่งของมาตรการเหล่านี้ (Artzner, 1999), นำไปสู่การพัฒนามาตรการความเสี่ยงใหม่ มีคุณสมบัติดีวิเคราะห์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.2 ความคาดหวังของหางตามเงื่อนไข
ข้อ จำกัด ของการที่พบมากที่สุดที่ใช้มาตรการที่มีความเสี่ยง (เช่นความแปรปรวนซึ่งเป็นมาตรการสมมาตรหรือมูลค่าที่ความเสี่ยงที่ไม่ได้คำนึงถึงค่ามาก) และการวิจารณ์ที่ส่งไปยังบางส่วนของมาตรการเหล่านี้ (Artzner , 1999), นำไปสู่การพัฒนาของมาตรการความเสี่ยงใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดีในการวิเคราะห์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2.2 . เงื่อนไขความคาดหวังหาง
ข้อจำกัดของมาตรการความเสี่ยงที่ใช้กันมากที่สุด ( ชอบความสมมาตร ซึ่งเป็นมาตรการ หรือค่าความเสี่ยง ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงค่าสุดขีด ) และการวิจารณ์กล่าวถึงบางส่วนของมาตรการเหล่านี้ ( artzner , 1999 ) นำไปสู่การพัฒนามาตรการความเสี่ยงใหม่ ด้วยคุณสมบัติ
วิเคราะห์ดี