This paper aims to evaluate the per

This paper aims to evaluate the performance of the ARIMA model to predict the time series of the Bovespa
Index, measured by MAPE (mean absolute error percentage) and compare it with other models. Historical data
of monthly Bovespa quotations from January 1995 to January 2013 were used. The models were used to compare
Single Exponential Smoothing and Double Exponential Smoothing.
This paper is organized as follows: In Section 2, a review of forecasting is presented. In Section 3, the research
method is shown. In Section 4, analysis of historical data of the Bovespa Index, data transformation, the
necessary adjustments and calculation of MAPE values are all examined based on the results found. Section 5
contains the conclusions of the study.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระดาษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง ARIMA ทำนายชุดเวลาของ Bovespaดัชนี วัด โดย MAPE (ผิดพลาดสัมบูรณ์หมายถึงเปอร์เซ็นต์) และเปรียบเทียบกับรุ่นอื่น ๆ ข้อมูลในอดีตรายเดือน Bovespa ใบเสนอราคาจาก 2538 มกราคมถึง 2013 มกราคมใช้ รุ่นที่ใช้ในการเปรียบเทียบปรับให้เรียบการเนนเดียวและเรียบสองเนนเอกสารนี้ถูกจัดเป็นดังนี้: ในส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็นของการคาดการณ์ ในส่วนที่ 3 งานวิจัยวิธีที่จะแสดงขึ้น ใน 4 ส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของดัชนี Bovespa ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง การมีแต่ปรับที่จำเป็นและการคำนวณค่า MAPE ทั้งหมดตรวจสอบขึ้นอยู่กับผลที่พบ ส่วนที่ 5ประกอบด้วยข้อสรุปของการศึกษา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระดาษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ ARIMA ในการทำนายอนุกรมเวลาของ Bovespa
ดัชนีวัดจาก MAPE (ค่าเฉลี่ยร้อยละข้อผิดพลาดแน่นอน) และเปรียบเทียบกับรุ่นอื่น ๆ ข้อมูลย้อนหลัง
ของใบเสนอราคา Bovespa รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 1995 มกราคม 2013 ถูกนำมาใช้ รุ่นที่ถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบ
. เดี่ยว Exponential Smoothing และ Double Exponential Smoothing
กระดาษนี้จะมีการจัดระเบียบดังต่อไปนี้: ในส่วนที่ 2 การทบทวนการคาดการณ์ที่จะนำเสนอ ในส่วนที่ 3 การวิจัย
วิธีการที่แสดงให้เห็น ในหมวดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของดัชนี Bovespa เปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
ปรับเปลี่ยนที่จำเป็นและการคำนวณค่า MAPE มีการตรวจสอบทุกบนพื้นฐานของผลที่พบ มาตรา 5 ให้
มีข้อสรุปของการศึกษา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะของแบบจำลองพยากรณ์พยากรณ์อนุกรมเวลาของ bovespaดัชนีวัดค่า ( หมายถึงค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์ ) และเปรียบเทียบกับรุ่นอื่น ๆ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใบเสนอราคา bovespa รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 ถึงมกราคม 2013 มาใช้ รุ่นที่ใช้เปรียบเทียบเดี่ยวและคู่แบบเรียบเรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล .กระดาษนี้จะจัดได้ดังนี้ ในส่วนที่ 2 ทบทวนการคาดการณ์คือแสดง ในมาตรา 3 , วิจัยวิธีแสดง ในส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ bovespa ดัชนี การแปลงข้อมูลจำเป็น และวิธีการคำนวณค่าตรวจค่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่พบ มาตรา ๕มีข้อสรุปของการศึกษา