In the context of macroeconomic dat

In the context of macroeconomic data, and since our interest is on the long-run behaviour, we first remove the business cycle component of Xit by employing the Hodrick–Prescott (1997) filter. The only input required is a smoothing parameter determined mainly by the frequency of the data.Having extracted the trend component from the series denoted asˆ
Xit, we calculate the estimated transition paths asˆ
hit=ˆ
Xit/(1/N)ˆXit. Next, we construct the cross-sectional variation ratio H1/Ht, where

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในบริบทของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และเนื่องจากเราสนใจในพฤติกรรมการทำงานระยะยาว เราก่อนเอาคอมโพเนนต์วงจรธุรกิจของ Xit โดยใช้ตัวกรอง Hodrick – โรงแรมเพรสคอตต์ (1997) ป้อนข้อมูลเท่าที่จำเป็นเป็นพารามิเตอร์ผืนตามความถี่ของข้อมูลส่วนใหญ่ มีแยกส่วนประกอบแนวโน้มจากชุดสามารถบุ asˆXit เราคำนวณการประเมินเปลี่ยนเส้นทาง asˆตี =ˆXit/(1/N) ˆXit ถัดไป เราสร้าง H1/เอ ชที อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของเหลวที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบริบทของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและเนื่องจากความสนใจของเราอยู่ในลักษณะการทำงานในระยะยาวเราเอาองค์ประกอบวงจรธุรกิจของ Xit โดยจ้าง Hodrick-เพรสคอตต์ (1997) ตัวกรอง การป้อนข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นเป็นพารามิเตอร์ที่เรียบกำหนดโดยส่วนใหญ่ความถี่ของ data.Having ที่สกัดส่วนประกอบแนวโน้มจากซีรีส์ดังกล่าวเป็น
Xit
เราจะคำนวณเส้นทางการเปลี่ยนแปลงประมาณตี=
Xit / (1 ​​/ N)? Xit ต่อไปเราจะสร้างอัตราการเปลี่ยนแปลงตัด H1 / Ht ที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในบริบทของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และเนื่องจากความสนใจของเราในพฤติกรรมในระยะยาว เรา ออก ก่อน วงจรธุรกิจ โดยอาศัยองค์ประกอบของ xit hodrick –เพรสคอตต์ ( 1997 ) กรอง เพียงป้อนข้อมูลที่จำเป็นเป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดเป็นหลักโดยให้ความถี่ของข้อมูล ต้องสกัดแนวโน้มองค์ประกอบจากชุดแสดงเป็น xit ˆ
,เราคำนวณประมาณการการเปลี่ยนเส้นทางเป็นˆ
กดปุ่ม = ˆ
xit / ( 1 / n )  ˆ xit . ต่อไปเราสร้างแบบตัดขวางการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน H1 / HT , ที่