Rolling approaches (also known as r

Rolling approaches (also known as rolling regression, recursive regression or reverse recursive regression) are often used in time series analysis to assess the stability of the model parameters with respect to time.

A common assumption of time series analysis is that the model parameters are time-invariant. However, as the economic environment often changes, it may be reasonable to examine whether the model parameters are also constant over time. One technique to assess the constancy of the model parameters is to compute the parameter estimates over a rolling window with a fixed sample size through the entire sample. If the parameters are truly constant over the entire sample, then the rolling estimates over the rolling windows will not change much. If the parameters change at some point in the sample, then the rolling estimates will show how the estimates have changed over time.


EViews does not have an extensive rolling regression functionality built-in, but it does offer different ways to perform rolling regressions:

Write an EViews program: we can estimate an equation for each sample in the roll, and then save the results. The following EViews forum posts provided detailed examples.
Basic Rolling Regression
Rolling Multiple Regression
Stepwise rolling regression: plot of coefficients
GARCH - rolling regressions
Rolling VAR estimates

You can also find more detailed examples of rolling regression under your Help menu in EViews. Go to: Help/Quick Reference/Sample Programs & Data/ then click the roll link for detailed examples.
The "Roll" Add-In is a simple EViews program that is integrated into EViews, allowing you to execute the rolling regression program from a single equation object.
Use the EViews rolling regression User Object: EViews allows us to create a new roll object and store various coefficients or statistics from each iteration of the roll.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีกลิ้ง (ถดถอยเรียกว่ากลิ้ง ถดถอยซ้ำ หรือ recursive กลับถดถอย) มักจะใช้ในเวลาชุดวิเคราะห์เพื่อประเมินความมั่นคงของพารามิเตอร์รูปแบบเกี่ยวข้องกับเวลาสมมติฐานการทั่วไปของเวลาชุดวิเคราะห์คือการพารามิเตอร์รูปแบบเวลาไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เป็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงมักจะ มันอาจจะเหมาะสมที่จะตรวจสอบว่าพารามิเตอร์รูปแบบก็คงที่ตลอดเวลา เทคนิคหนึ่งเพื่อประเมินความมั่นคงของพารามิเตอร์รูปแบบคือการ คำนวณพารามิเตอร์ประเมินผ่านหน้าต่างกลิ้งด้วยขนาดตัวอย่างถาวรผ่านตัวอย่างทั้งหมด ถ้าพารามิเตอร์แท้จริงคงที่ผ่านตัวอย่างทั้งหมด แล้วการประเมินกลิ้งผ่านหน้าต่างกลิ้งจะไม่เปลี่ยนมาก ถ้าพารามิเตอร์การเปลี่ยนในบางจุดในตัวอย่าง แล้วประมาณการกลิ้งจะแสดงวิธีการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาEViews มีการกลิ้งถดถอยฟังก์ชั่นอย่างกว้างขวางในตัว แต่มันมีวิธีการแสดงกลิ้ง:เขียนโปรแกรม EViews: เราสามารถประมาณการสมการอย่างในม้วน และบันทึกผลลัพธ์ กระทู้ต่อไปนี้ของ EViews ให้ตัวอย่างรายละเอียดถดถอยกลิ้งพื้นฐานกลิ้งถดถอยหลายStepwise กลิ้งถดถอย: พล็อตของสัมประสิทธิ์ GARCH - แสดงกลิ้ง ประเมินกลิ้ง VARนอกจากนี้คุณยังสามารถหาตัวอย่างของกลิ้งถดถอยภายใต้การวิธีใช้เมนูใน EViews เพิ่มเติม ไปที่: อ้างอิงช่วย/รวดเร็ว/ตัวอย่างโปรแกรมและข้อมูล / แล้ว คลิกลิงก์ม้วนสำหรับตัวอย่างรายละเอียด เพิ่มใน "ม้วน" เป็นโปรแกรม EViews ง่ายที่รวมเข้า EViews ช่วยให้คุณสามารถรันโปรแกรมถดถอยกลิ้งจากวัตถุสมการหนึ่งสมการใช้ EViews กลิ้งถดถอยวัตถุผู้ใช้: EViews ให้เราสร้างวัตถุม้วนใหม่ และเก็บสถิติจากแผนของม้วนหรือสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีโรลลิ่ง (หรือเรียกว่าการถดถอยกลิ้งถดถอย recursive หรือย้อนกลับถดถอย recursive) มักจะใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในการประเมินความมั่นคงของพารามิเตอร์แบบที่เกี่ยวกับเวลา.

สมมติฐานที่พบบ่อยของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่พารามิเตอร์แบบที่มีเวลา -invariant อย่างไรก็ตามในขณะที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมักจะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นเหตุผลที่จะตรวจสอบว่าพารามิเตอร์แบบนี้ยังคงที่ตลอดเวลา เทคนิคหนึ่งในการประเมินความมั่นคงของพารามิเตอร์แบบคือการคำนวณประมาณการพารามิเตอร์มากกว่าหน้าต่างกลิ้งกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างคงผ่านกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ถ้าพารามิเตอร์ที่มีค่าคงที่อย่างแท้จริงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแล้วประมาณการพลิกหน้าต่างกลิ้งจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ถ้าพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนที่จุดในตัวอย่างบางส่วนแล้วประมาณการกลิ้งจะแสดงวิธีการประมาณการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา.


EViews ไม่ได้มีฟังก์ชั่นการถดถอยกลิ้งกว้างขวางในตัว แต่ก็ไม่นำเสนอวิธีที่แตกต่างกันในการดำเนินการถดถอยกลิ้ง:

เขียน โปรแกรม EViews: เราสามารถประมาณสมการแต่ละตัวอย่างในม้วนแล้วบันทึกผล ต่อไปนี้ EViews โพสต์ฟอรั่มที่จัดไว้ให้ตัวอย่างรายละเอียด.
พื้นฐานโรลลิ่งสถดถอย
โรลลิ่งสถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอนการถดถอยกลิ้ง: พล็อตของสัมประสิทธิ์
GARCH - ถดถอยกลิ้ง
โรลลิ่งส VAR ประมาณการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถหาตัวอย่างรายละเอียดเพิ่มเติมของการถดถอยกลิ้งภายใต้เมนูความช่วยเหลือของคุณใน EViews ไปที่: ช่วยเหลือ / อ้างอิงด่วน / โปรแกรมตัวอย่าง & Data / จากนั้นคลิกลิงก์ม้วนตัวอย่างรายละเอียด.
ว่า "กลิ้ง" เพิ่มในเป็นโปรแกรม EViews ง่ายที่รวมอยู่ใน EViews ช่วยให้คุณสามารถรันโปรแกรมการถดถอยกลิ้งจาก . สมวัตถุเดียว
ใช้ EViews กลิ้งถดถอยวัตถุผู้ใช้: EViews ช่วยให้เราสามารถสร้างวัตถุม้วนใหม่และเก็บค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆหรือสถิติจากการทำซ้ำของม้วนแต่ละ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วิธีม้วน ( หรือเรียกว่าถดถอย ถดถอย หรือกลับกลิ้ง recursive recursive ถดถอย ) มักจะใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในการประเมินเสถียรภาพของแบบจำลองตัวแปรเกี่ยวกับเวลาสมมติฐานโดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา คือว่ารูปแบบตัวแปรค่าคงที่เวลา อย่างไรก็ตาม ขณะที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ มันอาจจะเหมาะสมที่จะศึกษาว่า พารามิเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา เทคนิคหนึ่งเพื่อประเมินความมั่นคงของพารามิเตอร์เพื่อหาค่าประมาณที่กลิ้งกับหน้าต่างกำหนดขนาดตัวอย่างจากตัวอย่างทั้งหมด ถ้าค่าจริงคงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แล้วกลิ้งไปกลิ้งประมาณ Windows จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ถ้าพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงในบางจุดในตัวอย่างแล้วกลิ้งประมาณการจะแสดงวิธีการประเมิน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาeviews ไม่ได้มีกว้างขวางถดถอยกลิ้งในการทำงาน แต่จะเสนอวิธีการต่าง ๆ เพื่อทำการรีดสังกะสี :เขียนโปรแกรม eviews : เราสามารถประมาณค่าสมการสำหรับแต่ละตัวอย่างในม้วน แล้วบันทึกผล ต่อไปนี้ eviews ฟอรั่มให้ตัวอย่างรายละเอียดขั้นตอนกลิ้งพื้นฐานกลิ้ง การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสัมภาษณ์ : พล็อตของสัมประสิทธิ์ถดถอยกลิ้งของสังกะสี - กลิ้งvar กลิ้งประมาณการนอกจากนี้คุณยังสามารถหาตัวอย่างเพิ่มเติมรายละเอียดของการถดถอยที่กลิ้งภายใต้เมนูความช่วยเหลือใน eviews . ไปช่วยโปรแกรม / อ้างอิง / ตัวอย่างรวดเร็วและข้อมูลจากนั้นคลิกที่ลิงค์สำหรับม้วนตัวอย่างรายละเอียด" ม้วน " เพิ่มในเป็นวิธีที่ง่าย eviews โปรแกรมที่ถูกรวมเข้าไปใน eviews , ช่วยให้คุณสามารถรันโปรแกรมจากสมการถดถอยแบบวัตถุเดียว .ใช้ eviews กลิ้งผู้ใช้ถดถอยวัตถุ : eviews ช่วยให้เราสามารถสร้างวัตถุม้วนใหม่และร้านค้าต่างๆหรือจากสถิติค่าสัมประสิทธิ์แต่ละซ้ำของม้วน