The total variance in these investm

The total variance in these investments is the same, i.e. 20%.However, investment B is obviously more favorable. Why

As the Sharp ratio measures risk using standard deviation only, it does not differentiate between positive and negative volatility

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผลต่างรวมในการลงทุนเหล่านี้เป็นเหมือนกัน เช่น 20% อย่างไรก็ตาม ลงทุน B ได้ชัดดี ทำไมเป็นอัตราส่วนความคมชัดมาตรการความเสี่ยงใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่แตกต่างระหว่างความผันผวนบวก และลบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความแปรปรวนรวมในการลงทุนเหล่านี้จะเหมือนกันคือ 20% อย่างไรก็ตามการลงทุน B จะเห็นได้ชัดที่ดีขึ้น ทำไมในขณะที่อัตราส่วนความเสี่ยงโดยใช้มาตรการชาร์ปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่านั้นก็ไม่ได้แตกต่างระหว่างความผันผวนบวกและลบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความแปรปรวนทั้งหมดในการลงทุนเหล่านี้จะเหมือนกัน เช่น 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุน B จะเห็นได้ชัดที่ดีกว่า ทำไม

เป็นชาร์ปอัตราส่วนความเสี่ยงมาตรการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่านั้น มันไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างบวกและลบ ความผันผวน