the main assumptions of the linear

the main assumptions of the linear regression model
were met. It is known that if any of these assumptions is violated,
then the economic insights yielded by a regression model may be inefficient.
As Osborne andWaters (2002) observe, “fewarticles report having
tested assumptions of the statistical tests they rely on for drawing
their conclusions. This creates a situation where we have a rich literature
in education and social science, but we are forced to call into question
the validity ofmany of these results, conclusions, and assertions, as
we have no idea whether the assumptions of the statistical tests were
met”. For the two prediction models, OGP and FOM, the following assumptions
were checked, by means of specific statistical tests: the
multicollinearity was evaluated by examining the Pearson product–moment
correlation factor; the linearity of the relationship between dependent
and independent variables was measured by correlation
coefficients and examination of the partial regression plots; the independence
of the errors was checked using the Durbin-Watson statistic;
the homoscedasticity of the errors was tested through a Lagrange Multiplier
test; and the normality of the error distribution was appraised

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สมมติฐานหลักของแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรงตามนั้น เป็นที่ทราบกันว่า ถ้ามีของ เหล่านี้ละเมิดแล้ว เข้าใจเศรษฐกิจที่ให้ผล โดยใช้แบบจำลองถดถอยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพตามสังเกต andWaters ออสบอร์น (2002), "มีรายงาน fewarticlesทดสอบสมมติฐานของการทดสอบทางสถิติที่พวกเขาพึ่งพาสำหรับการวาดภาพข้อสรุปของพวกเขา สร้างสถานการณ์ที่เรามีวรรณกรรมมากมายในการศึกษา และสังคมศาสตร์ แต่เราถูกบังคับให้โทรไปถามofmany ความถูกต้องของผลลัพธ์เหล่านี้ สรุป และ assertions เป็นเรามีความคิดว่าสมมติฐานของการทดสอบทางสถิติได้พบ" สำหรับรุ่นสองทำนาย สายและเบส สมมติฐานต่อไปนี้มีการตรวจสอบ โดยเฉพาะการทดสอบทางสถิติ: การmulticollinearity ซึ่งประกอบ ด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพียร์สัน – ขณะนี้ปัจจัยความสัมพันธ์ เป็นเชิงเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่ในอุปการะและตัวแปรอิสระโดยวัดจากความสัมพันธ์สัมประสิทธิ์และตรวจสอบการถดถอยบางส่วนแปลง ความเป็นอิสระข้อผิดพลาดถูกตรวจสอบโดยใช้สถิติ Durbin-Watsonทดสอบผ่านการคูณ Lagrange homoscedasticity ข้อผิดพลาดทดสอบ และแอมป์ การกระจายข้อผิดพลาดถูกประเมิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สมมติฐานหลักของรูปแบบการถดถอยเชิงเส้น
ได้พบ เป็นที่ทราบกันว่าถ้าสมมติฐานใด ๆ เหล่านี้จะละเมิด
แล้วข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจให้ผลโดยรูปแบบการถดถอยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ.
ในฐานะที่เป็นออสบอร์ andWaters (2002) สังเกต "fewarticles ที่มีรายงาน
การทดสอบสมมติฐานของการทดสอบทางสถิติพวกเขาพึ่งพาสำหรับการวาด
ข้อสรุปของพวกเขา . นี้จะสร้างสถานการณ์ที่เรามีวรรณกรรมที่หลากหลาย
ในการศึกษาและวิทยาศาสตร์ทางสังคม แต่เราถูกบังคับให้โทรเข้ามาถาม
ความถูกต้อง ofmany เหล่านี้ผลสรุปและยืนยันตามที่
เรามีความคิดว่าสมมติฐานของการทดสอบทางสถิติไม่
พบ " สำหรับทั้งสองรุ่นทำนาย OGP และ FOM สมมติฐานดังต่อไปนี้
ถูกตรวจสอบโดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติที่เฉพาะเจาะจงที่:
พหุถูกประเมินโดยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
ปัจจัยที่สัมพันธ์; เชิงเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างขึ้นอยู่ที่
ตัวแปรและเป็นอิสระโดยวัดจากความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์และตรวจสอบการแปลงถดถอยบางส่วน; ความเป็นอิสระ
ของข้อผิดพลาดได้รับการตรวจสอบโดยใช้สถิติ Durbin-Watson;
homoscedasticity ข้อผิดพลาดที่ได้รับการทดสอบผ่าน Lagrange คูณ
ทดสอบ; และปกติของการกระจายความผิดพลาดที่ถูกประเมิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สมมติฐานหลักของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นได้พบกับ มันเป็นที่รู้จักกันว่าถ้าใด ๆของสมมติฐานเหล่านี้เป็นสิทธิแล้วข้อมูลจากแบบจำลองการถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพขณะที่ ออสบอร์น andwaters ( 2002 ) สังเกต " fewarticles รายงานมีการทดสอบสมมติฐานของสถิติทดสอบพวกเขาพึ่งพาสำหรับวาดข้อสรุปของพวกเขา นี้จะสร้างสถานการณ์ที่เรามีวรรณคดี รวยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และสังคม แต่เราถูกบังคับให้โทรไปถามความถูกต้อง ofmany เหล่านี้ ผล สรุป และยืนยันเป็นเราไม่มีความคิดว่า สมมติฐานของการทดสอบทางสถิติคือเจอ " สำหรับสองแบบจำลองการคาดการณ์ ogp FOM , และ , สมมติฐานดังต่อไปนี้ถูกตรวจสอบ โดยวิธีการของการทดสอบทางสถิติที่เฉพาะเจาะจง :การประเมินโดยการตรวจสอบค่า Pearson Product –ช่วงเวลาปัจจัยความสัมพันธ์ ; ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวแปรอิสระ คือ ความสัมพันธ์ และวัดด้วยและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของแปลงบางส่วน เอกราชของข้อผิดพลาดที่ถูกตรวจสอบโดยใช้สถิติเดอร์บินวัตสัน ;การ homoscedasticity ของข้อผิดพลาดที่ถูกทดสอบผ่านตัวคูณลากรองจ์ทดสอบ และปกติการผิดพลาดคือราคาประเมิน