The historical-simulation approach

The historical-simulation approach also uses historical data on daily returns to
establish a VaR number, however, it makes no assumptions about the statistical
distribution of these returns. The first step in this approach is to apply each of the
past 250 pairs of daily exchange rate movements to the portfolio to determine the
series of daily changes in portfolio value that would have been realised had the
current portfolio been held unchanged throughout those 250 trading days.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีการทางประวัติศาสตร์จำลองยังใช้ข้อมูลประวัติในคืนทุกวันไปสร้างหมายเลข VaR อย่างไรก็ตาม ทำให้ไม่มีสมมติฐานเกี่ยวกับการสถิติกระจายของคืนนี้ ขั้นตอนแรกของวิธีการนี้จะใช้แต่ละที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันวงจรกำหนดคู่ 250มีชุดของการเปลี่ยนแปลงในค่าของผลงานที่จะได้รับเองก็ยังคิดทุกวันผลงานปัจจุบันถูกจัดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นซื้อขาย 250

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีการทางประวัติศาสตร์จำลองยังใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผลตอบแทนทุกวันเพื่อ
สร้างจำนวน VaR แต่มันทำให้สมมติฐานเกี่ยวกับสถิติ
การกระจายตัวของผลตอบแทนเหล่านี้ ขั้นตอนแรกในวิธีการนี้คือการใช้แต่ละ
ที่ผ่านมา 250 คู่เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันเพื่อผลงานในการกำหนด
ชุดของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันเป็นมูลค่าที่จะได้รับการตระหนักได้
ผลงานที่ถูกจัดขึ้นในปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลงตลอดที่ 250 วันทำการซื้อขาย .

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การจำลองแบบทางประวัติศาสตร์ยังใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผลตอบแทนทุกวัน

สร้างวาร จำนวน อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ทำให้สมมติฐานเกี่ยวกับการกระจายทางสถิติ
ผลตอบแทนเหล่านี้ ขั้นตอนแรกในการใช้ของแต่ละ
อดีต 250 คู่ของทุกวัน การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อผลงานหา
ชุดของการเปลี่ยนแปลงทุกวัน มูลค่าผลงานคงจะตระหนักได้
ผลงานปัจจุบันถูกจัดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดค้า

พวก 250 วัน