Frontier of Econometrics Time Serie

Frontier of Econometrics Time Series Analysis in ICT’s
Stock Market of Thailand: Maximum Entropy Bootstrap
Approach.

Abstract
Maximum Entropy Bootstrap proposed by Vinod and Lacalle (2009) was tested in the Stock Exchange of Thailand(SET) to demonstrate an influence significant relationship with three companies listed in the Technology Industry Group, Information & Communication Technology (ICT) Sector during period of 2008-2012(daily data). From statistical relationship, can easily be overwhelmed by computed forces far more powerful than the past statistical procedures. The study found the exact boundaries of an influence significant relationship indicated the reason to believe Maximum Entropy Bootstrap newer, wiser, and more powerful than conventional statistics are. The progress of Maximum Entropy Bootstrap through the past many years is quantitatively reviewed for the first time used with the Stock Exchange of Thailand (SET). Probabilistic capability and coverage density function are both found to fix the problem especially the case of time series econometrics model estimation

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชายแดนการวิเคราะห์ชุดเวลา Econometrics ในของ ICTตลาดหุ้นไทย: Bootstrap เอนโทรปีสูงสุดแนวทางการบทคัดย่อBootstrap เอนโทรปีสูงสุดที่เสนอ โดย Vinod และ Lacalle (2009) ได้รับการทดสอบในหลักทรัพย์ของ Thailand(SET) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญของอิทธิพล มี 3 บริษัทที่จดทะเบียนใน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูล และเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) ภาคช่วง 2008-2012(daily data) จากความสัมพันธ์ทางสถิติ สามารถง่าย ๆ สนุกสนานไป โดยกองกำลังจากการคำนวณมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าวิธีการทางสถิติที่ผ่านมา การศึกษาพบว่า เหตุผลเชื่อ Bootstrap เอนโทรปีสูงสุดใหม่ wiser และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปกติสถิติบ่งชี้ขอบเขตแน่นอนของความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญของอิทธิพล Quantitatively มีทบทวนความคืบหน้าของ Bootstrap เอนโทรปีสูงสุดผ่านหลายปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ใช้กับตลาดหลักทรัพย์ของไทย (ชุด) ความสามารถ probabilistic และฟังก์ชันความหนาแน่นความครอบคลุมทั้งพบเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเวลาชุด econometrics แบบจำลองการประเมิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ชายแดนของเศรษฐการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในไอซีทีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: สูงสุดเอนโทรปี Bootstrap
. วิธีบทคัดย่อสูงสุดเอนโทรปีเงินทุนที่เสนอโดยอดและ Lacalle (2009) ได้รับการทดสอบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความสัมพันธ์ที่สำคัญกับสาม บริษัท จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภาคในช่วง 2008-2012 (ข้อมูลทุกวัน) จากความสัมพันธ์ทางสถิติสามารถจะจมโดยกองกำลังคำนวณไกลมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าสถิติที่ผ่านมา จากการศึกษาพบขอบเขตที่แน่นอนของการมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญชี้ให้เห็นเหตุผลที่จะเชื่อว่าเอนโทรปีสูงสุด Bootstrap ใหม่ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าสถิติเดิมเป็น ความคืบหน้าของเอนโทรปีสูงสุด Bootstrap ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมามีการทบทวนปริมาณเป็นครั้งแรกใช้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) น่าจะเป็นความสามารถและฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความคุ้มครองทั้งสองพบว่าการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเวลาชุดเศรษฐการประมาณค่าแบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

พรมแดนของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเศรษฐมิติใน ICT ของตลาดหุ้นไทย
: วิธีบูตสแตรปสูงสุดค่า



สูงสุดเสนอบทคัดย่อเอนโทรปีบูทวิน lacalle ( 2009 ) และถูกทดสอบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลาดหลักทรัพย์ ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลความสัมพันธ์กับทั้งสาม บริษัท จดทะเบียนใน เทคโนโลยี อุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ( ICT ) &ภาคในช่วง 2008-2012 ( ข้อมูลทุกวัน ) จากความสัมพันธ์ทางสถิติ สามารถจะจมโดยคำนวณกองกำลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา สถิติที่ . ผลการศึกษาพบว่าขอบเขตที่แน่นอนของอิทธิพลความสัมพันธ์ พบเหตุผลที่จะเชื่อว่าบูทเอนโทรปีสูงสุดรุ่นใหม่ , ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าสถิติเดิมเป็น ความคืบหน้าของบูเอนโทรปีสูงสุดผ่านหลายปีที่ผ่านมาคือ พิจารณาทบทวนครั้งแรกใช้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) ความสามารถเชิงฟังก์ชันความหนาแน่นและครอบคลุมทั้งสองพบในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกรณีของการประมาณค่าแบบจำลองเศรษฐมิติอนุกรมเวลา