This paper examines the comovement

This paper examines the comovement between prices and output for the G7
countries (Canada, France, Germany, Italy, Japan, the U.K., and the U.S.) during the
postwar period. The comovement between prices and output is described using the
correlation coefficients of VAR forecast errors at different forecast horizons as proposed
in Den Haan (2000). This procedure has two important advantages over traditional
statistics used in the literature. First, the procedure considers a full set of statistics to
characterize the dynamics in an efficient manner. As pointed out by Hansen and
Heckman (1996) the observed dynamics of economic variables provide important
identifying information to evaluate dynamic macroeconomic models. Second, the
statistics are intuitive and easy to interpret. The correlation of detrended series is much
harder to interpret since one has to understand the dynamics of the trend.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระดาษนี้จะตรวจสอบ comovement ระหว่างราคาและการส่งออกสำหรับประเทศ
g7 (แคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลี, ญี่ปุ่น, UK, และเรา) ในช่วงสมัยหลังสงคราม
comovement ระหว่างราคาและการส่งออกมีการอธิบายโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
ข้อผิดพลาดของการพยากรณ์ var ที่ขอบฟ้าคาดการณ์ที่แตกต่างกัน
ที่นำเสนออยู่ในห้อง Haan (2000)ขั้นตอนนี้มีสองข้อได้เปรียบที่สำคัญกว่าสถิติ
แบบดั้งเดิมที่ใช้ในวรรณคดี ก่อนขั้นตอนการพิจารณาชุดเต็มรูปแบบของสถ​​ิติไป
ลักษณะการเจริญเติบโตในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ ชี้เป็นออกโดยแฮนเซนและ
Heckman (1996) สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจให้
ข้อมูลสำคัญที่ระบุในการประเมินรูปแบบเศรษฐกิจมหภาคแบบไดนามิก สอง
สถิติที่ใช้งานง่ายและง่ายต่อการตีความ ความสัมพันธ์ของชุดข้อคิดมาก
ยากที่จะแปลความหมายตั้งแต่หนึ่งจะต้องทำความเข้าใจพลวัตของแนวโน้ม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Comovement ระหว่างราคาและผลผลิตสำหรับจี 7 การตรวจสอบเอกสารนี้
ประเทศ (แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) ในระหว่าง
พ้นระยะ Comovement ระหว่างราคาและผลผลิตจะอธิบายการใช้การ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ VAR คาดการณ์ข้อผิดพลาดที่ฮอลิซันส์คาดการณ์แตกต่างกันเสนอ
ในเดน Haan (2000) กระบวนการนี้มีข้อดีที่สำคัญสองเหนือดั้งเดิม
สถิติที่ใช้ในวรรณคดี ก่อน ขั้นตอนการพิจารณาชุดเต็มของสถิติ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะมีประสิทธิภาพ ที่ชี้ให้เห็น โดยแฮนเซ่น และ
Heckman (1996) เปลี่ยนแปลงที่สังเกตของตัวแปรทางเศรษฐกิจให้ความสำคัญ
ระบุข้อมูลการประเมินแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแบบไดนามิก สอง การ
สถิติใช้งานง่าย และง่ายต่อการแปล เป็นความสัมพันธ์ของชุด detrended
ยากแปลเนื่องจากมีความเข้าใจแนวโน้มของการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เอกสารนี้จะตรวจสอบ comovement ระหว่างราคาและเอาต์พุตสำหรับประเทศ G 7
(แคนาดา,ฝรั่งเศส,เยอรมนี,อิตาลี,ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐอเมริกา)ในระหว่างช่วงสงครามที่
comovement ระหว่างราคาและเอาต์พุตคือการอธิบายถึงการใช้ coefficients
ความสัมพันธ์ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นประมาณการตัวแทนจำหน่าย( VAR )ที่มอบหมายการประมาณการแตกต่างกันตามที่เสนอ
ในห้อง haan ( 2000 )กระบวนการนี้มีสองข้อดีที่สำคัญมากกว่าแบบดั้งเดิม
สถิติใช้ในวรรณกรรม เป็นครั้งแรกที่เห็นว่าวิธีการตั้งค่าอย่างเต็มที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อ
ลักษณะ Dynamics ในลักษณะที่มี ประสิทธิภาพ เป็นชี้ให้เห็นโดย Hansen และ
heckman ( 1996 ) Dynamics สังเกตของตัวแปรทางเศรษฐกิจให้ความสำคัญ
การระบุข้อมูลในการประเมินรุ่นเศรษฐกิจมห ภาค แบบไดนามิก ที่สอง
ตามมาตรฐานสถิติทำได้ง่ายและใช้งานง่ายเพื่อแปลความหมาย ความสัมพันธ์ของซีรี่ส์ detrended มี
ซึ่งจะช่วยให้มากยิ่งขึ้นในการตีความตั้งแต่หนึ่งมีการทำความเข้าใจโดยมีแนวโน้มที่