Suppose g(X) is an unbiased estimat

Suppose g(X) is an unbiased estimator of ƞ(θ), V is ancillary and δ2(V, θ) = Var θ(g|V). Let ʘ1 = { θ ϵ ʘ : ƞ(θ) ≠ 0 or E[1/δ(V, θ)] < ∞}. Then, a necessary condition for g to be the UMVUE of ƞ(θ) is that for θ ϵ ʘ1, δ2(V, θ) is independent of V , w.p. 1.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สมมติว่า g(X) เป็นการประมาณการคนของƞ(θ) V คือ ค่าและ δ2 (V θ) = Var θ (g| V) การให้ ʘ1 = {θϵʘ: ƞ(θ)≠ 0 หรือ E [1/δ(V, θ)] < ∞} แล้ว เงื่อนไขจำเป็นสำหรับ g UMVUE ของƞ(θ)จะเป็นที่สำหรับθϵ ʘ1, δ2 (V θ) ไม่ขึ้นอยู่กับ V, w.p. 1

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สมมติว่า g (X) เป็นประมาณการที่เป็นกลางจากƞ (θ), V คือเสริมและδ2 (v, θ) = Var θ (ช | V) ให้ʘ1 = {θεʘ: ƞ (θ) ≠ 0 หรือ E [1 / δ (v, θ)] <∞} จากนั้นเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับกรัมจะเป็น UMVUE ของƞนี้ (θ) เป็นที่สำหรับθεʘ1, δ2 (v, θ) เป็นอิสระจากวี WP 1

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สมมติว่า g ( x ) เป็นแบบกำลังสองของƞ ( θ ) v ancillary และδ 2 ( V , θ ) = วาร์θ ( G | V ) ให้ʘ 1 = { θϵʘ : ƞ ( θ ) ≠ 0 หรือ E [ 1 / δ ( V , θ ) ] < ∞ } แล้ว เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเป็น umvue ของƞ ( θ ) นั่นθϵʘ 1 , δ 2 ( V , θ ) เป็นอิสระของ V , w.p. 1