Risk Management Officer (Rating and

Risk Management Officer (Rating and Portfolio Management)
Responsibilities:
• Develop, enhance and monitor the bank’s risk adjusted return metrics
• Coordinate with key stakeholders as well as work closely and maintain an active dialogue with business line managers in order to understand strategy and goals
• Understand financial and growth objectives and monitor progress vs. budget, Work with analytics team to create stress testing scenarios
• Contribute the roll out of enhanced risk metrics, return on risk weighted assets and return on economic capital
• Implement Risk Adjusted Performance Management Project (FERMAT : RAPM), Monitor exposure, costs, capital allocation and returns
Qualification
• Master Degree in Finance, Accounting, Statistics, Mathematics, Economics or Finance
• Prior experience with interest rate and/or Credit modeling techniques is essential
• Exposure to and knowledge of financial markets
• Excellent analytic software and Database management tools, VBA in Excel, SAS, PL/SQL, etc
Corporate Credit Analyst (Credit Risk)
Responsibilities:
• To prepare credit write-up as well as credit risk assessment and recommendation for automobile and related business.
• To do annual credit review for all the accounts in portfolio.
• To review, manage and monitor accounts that been assigned in order to have a good quality of portfolio.
Qualifications:
• Master Degree in Major Finance, Economics or related fields.
• At least 5 years’ experience in Corporate / SME credit analyst
• Good command of English
Krungsri - Risk Management Officer (Basel II & Consolidated Policy)
Responsibilities:
1. Develop the Basel requirement and Implement the capital calculation system, also taking the lead in recommending required policy and procedure changes, system or recommending IT infrastructure changes. Also coordinate with the subsidiaries to ensure that all subsidiaries adopt and implement the basel as appropriated.
2. Develop and review ICAAP policy, Credit Concentration Risk policy, Credit Risk Stress Test policy, Credit Risk and the other related policy, to be comply with BOT Guideline (Solo and Consolidate Supervision basis)
3. Implement the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in BAY, including establishing and monitoring risk appetite. Communicate with subsidiaries to ensure ICAAP components are implemented. Coordinate with responsible persons in other significant risk areas.
4. Monitor and oversee all related parties in BAY and subsidiaries, to ensure the compliance with the Credit Risk Policy and also adopt Basel (II&III) guidelines as appropriate.
5. Monitor and Report the Credit Concentration Risk on a monthly basis
6. Develop and Review Counterparty Credit Risk (CCR) Models and policies, Counterparty Credit Risk (CCR) control framework.
7. Monitor and oversee all relevant parties to ensure the compliance with the Counterparty Credit Risk Policy

Qualification:
- Bachelor or Master Degree in Major Finance, Economics, Accounting, Business Administration, or related fields
- 4-8 years experience in credit risk management or in the credit analysis
- A good knowledge of statistic and financial derivative instruments.
- A good knowledge of BOT regulation or BOT’s Basel requirements.
- A good knowledge of SQL language and Database would be advantage.
- Experience in Counterparty Credit Risk and Basel III would be advantage
Operational Risk Manager
Responsibilities:
• To develop, implement and ensure he effective implementation of strategies, policies, frameworks, procedures and tools related to Operational Risk Management (ORM) within the Bank.
• To monitor and manage the overall operation risk profiles and operational risk loss data of the Bank and take actions as appropriated to minimize the impact of significant risk incident and to ensure the effective controls are in-place.
Required Technical Skills:
• Master’s Degree Major in MBA, Finance, Economic, Engineering or related fields.
• Operational Risk Management, Business Continuity Management, Audit Project Management.
Credit Model Specialist
Responsibilities:
• Develop and maintain scorecard models, Basel II AIRB parameters, stress test models, and other related credit risk model. Prepare model development pack and present the results and relevant analytics to Portfolio teams and Head of Consumer Credit Risk for acceptance and approval. Collaborate with external vendors/consltants as needed.
• Validate and monitor credit risk mondels in term of models’ performance, predictiveness, stability, ect., and provide quantitative recommendation to Portfolio Management team. This includes preparing regular monitoring report and validation pack. Team.
• Produce, investigate and provide supportive quantitative analytics on credit risk model to assist in model’s implementation strategies and decision making.
• Provide model requirement details needed for system implementation.
Required Technical Skills:
• Bachelor’s Degree Major in Statistics, Economics, Finance or other related quantitative and computing fields.
• Master’s Degree Major in Statistics, Economics, Finance or other related quantitative and computing fields.
• Minimum 1-3 years in Banking / Consumer Credit/ Scorecard development and monitoring.
• Hands-on analysis and modeling of large amounts of historical data.
• Intermediate/Advance data manipulation programming skills: SAS or SQL.
• Bass II Knowledge is beneficial.
Quantitative Credit Risk Management Manager
Responsibilies:
To Implement A-IRB migration Corporate & Consumer Portfolio
• Manage and Cooperate with related parties for A-IRB implementation execution for Corporate & Consumer Portfolio, including;
• Implementation of Basel Parameter and Validation
• Implementation of Risk Weighted Asset Calculation engine
• Implementation of Stress test and Economic Capital framework
• Ensure the implementation framework is in accordance with BOT and JFSA requirements.
Qualifications:
• Prior Experience of Basel Compliance PD/LGD/EAD models development or implementation.
• Good knowledge of statistic or mathematics.
• Good knowledge of BOT regulation or BOT’s Basel Requirement.
• Experience in A-IRB implementation or project management is a plus

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่บริหาร (ประเมินและบริหารผลงาน)
ความรับผิดชอบ:
•พัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบของธนาคารความเสี่ยงปรับปรุงคืนวัด
•ประสานงานกับเสียหลักเช่นเดียวกับการทำงานอย่างใกล้ชิด และรักษาข้อตกลงการใช้งานกับผู้จัดการบรรทัดธุรกิจความเข้าใจกลยุทธ์และเป้าหมาย
•เข้าใจการเงิน และวัตถุประสงค์ในการเจริญเติบโต และตรวจสอบความคืบหน้าเทียบกับงบประมาณ ทำงานกับทีมวิเคราะห์เพื่อสร้างทดสอบสถานการณ์ความตึงเครียด
•นำม้วนจากการวัดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อัตราสินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน้ำหนัก และคืนทุนทางเศรษฐกิจ
•ใช้ความเสี่ยงปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโครงการ (แฟร์มา: RAPM), ตรวจสอบแสง ทุน ทุนการปันส่วน และส่งกลับ
คุณสมบัติ
•ปริญญาโทสาขาการเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือการเงิน
•ก่อนพบกับอัตราดอกเบี้ย และ/หรือสินเชื่อเทคนิคการสร้างแบบจำลองเป็นสิ่งสำคัญ
•สัมผัสและความรู้ของตลาดการเงิน
•ดีเยี่ยมระบบซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการฐานข้อมูล VBA ใน Excel, SAS, PL/SQL ฯลฯ
นักวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (ความเสี่ยงด้านเครดิต)
ความรับผิดชอบ:
•การเตรียมข้อเครดิตเป็นสินเชื่อความเสี่ยงการประเมินและคำแนะนำสำหรับรถยนต์ และที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
•ทำปีทบทวนเครดิตสำหรับบัญชีทั้งหมดในผลงาน
•การตรวจสอบ จัดการ และการตรวจสอบบัญชีที่มอบหมายเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีของผลงาน
คุณสมบัติ:
•ปริญญาโทสาขาวิชาทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ที่อย่างน้อย 5 ปีประสบการณ์ในองค์กร / นักวิเคราะห์สินเชื่อ SME
•ภาษาอังกฤษ
กรุง - เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Basel II &รวมนโยบาย)
ความรับผิดชอบ:
1 พัฒนาความต้องการที่บาเซิล และใช้ระบบคำนวณเงินทุน ยัง มีเป้าหมายในการแนะนำนโยบายที่จำเป็นและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน ระบบหรือแนะนำโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยัง ประสานงานกับบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทในเครือทั้งหมดนำมาใช้ และใช้บาเซิลเป็นจัดสรร.
2 พัฒนา และทบทวน ICAAP นโยบาย ความเสี่ยงสินเชื่อเข้มข้นนโยบาย ทดสอบความเสี่ยงสินเชื่อนโยบาย ความเสี่ยง ด้านเครดิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย ได้สอดคล้องกับธปท.ตามผลงาน (โซและดูแลรวมพื้นฐาน)
3 ดำเนินการภายในเงินทุนเพียงพอประเมินกระบวนการ (ICAAP) ในอ่าว การสร้าง และตรวจสอบความเสี่ยงอาหาร สื่อสารกับบริษัทในเครือให้มีใช้คอมโพเนนต์ ICAAP ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ
4 ตรวจสอบ และดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอ่าวและบริษัทในเครือ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงสินเชื่อ และยัง นำแนวทางบาเซิล (II&III) ตามความเหมาะสม
5 ตรวจสอบ และรายงานความเสี่ยงสินเชื่อเข้มข้นรายเดือน
6 พัฒนา และตรวจสอบคู่สัญญาสินเชื่อความเสี่ยง (CCR) รูปแบบและนโยบาย ความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญา (CCR) ควบคุมกรอบ.
7 ตรวจสอบ และดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงเครดิตคู่สัญญา

คุณสมบัติ:
-วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-4-8 ปี ในการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ หรือการวิเคราะห์สินเชื่อ
-ความรู้สถิติและเครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินดี
-รู้ระเบียบธปท.หรือความบาเซิลพระชนมพรรษา
-รู้ภาษา SQL และฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์.
-ประโยชน์ประสบการณ์ในความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและบาเซิล III จะ
ผู้จัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบ:
•พัฒนา ดำเนินการ และให้แน่ใจว่าเขาใช้ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นโยบาย กรอบ กระบวนการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานความเสี่ยงจัดการ (ออมทองอพาร์) ภายในธนาคาร
•การตรวจสอบ และจัดการส่วนกำหนดค่าความเสี่ยงดำเนินการโดยรวมและข้อมูลการขาดทุนความเสี่ยงการดำเนินงานของธนาคาร และดำเนินการตามที่จัดสรร เพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ และให้การควบคุมมีประสิทธิภาพอยู่ใน-สถาน.
ต้องการทักษะทางเทคนิค:
•ปริญญาวิชาใน MBA เงิน เศรษฐกิจ วิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล
•จัดการโครงการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ความต่อเนื่องธุรกิจการจัดการ
ผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองเครดิต
ความรับผิดชอบ:
•พัฒนา และ รักษารูปแบบดัชนีชี้วัด บาเซิลทู AIRB พารามิเตอร์ แบบทดสอบ แบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เตรียมชุดพัฒนารูปแบบ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทีมหัวความเสี่ยงสินเชื่อผู้บริโภคยอมรับและอนุมัติ ทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายภายนอก consltants ตามนั้น
•ตรวจสอบและตรวจสอบเครดิต mondels ความเสี่ยงในแง่ของประสิทธิภาพของรูปแบบ predictiveness เสถียรภาพ ect. และให้คำแนะนำเชิงปริมาณการจัดการผลงานทีม ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบปกติและชุดตรวจสอบ ทีมงาน
•ผลิต ตรวจสอบ และให้การสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อช่วยให้กลยุทธ์การดำเนินงานของรุ่น และตัดสินใจทำ
•แสดงรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการ
ต้องการทักษะทางเทคนิค:
•วิชาปริญญาตรีสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ ทางการเงินหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเชิงปริมาณ และคำนวณฟิลด์
•ปริญญาวิชาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณ และคำนวณฟิลด์
•อย่างน้อย 1-3 ปีในธนาคาร / สินเชื่อผู้บริโภค / พัฒนาดัชนีชี้วัดและการตรวจสอบ
•เพื่อวิเคราะห์และสร้างโมเดลของจำนวนมากของข้อมูลประวัติศาสตร์
จัดการข้อมูลระดับปานกลาง/ล่วงหน้า•ทักษะการเขียนโปรแกรม: SAS หรือ SQL
•เบส II ความรู้เป็นประโยชน์.
ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงปริมาณ
Responsibilies:
โยกย้ายการใช้ A-IRB &องค์กรผู้บริโภคผลงาน
•จัดการและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำหรับการดำเนินงาน A IRB สำหรับ&องค์กรผู้บริโภคผลงาน รวม;
•บาเซิลพารามิเตอร์และตรวจสอบ
•ใช้งานของเครื่องคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน้ำหนัก
•นำกรอบทดสอบและทุนทางเศรษฐกิจ
• Ensure กรอบการดำเนินงานเป็นไปตามโบสถ์และ JFSA ต้องการ
คุณสมบัติ:
•ทราบประสบการณ์ของบาเซิลตาม PD/LGD/อัษ ฏาวุธรุ่นพัฒนาหรือใช้งาน
•รู้สถิติหรือคณิตศาสตร์
รู้ระเบียบธปท.หรือพระชนมพรรษาบาเซิลความต้องการ•
•ประสบการณ์ในการบริหารงานหรือโครงการ A IRB มี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ( การประเมินและบริหารสินทรัพย์ )

- ความรับผิดชอบ : พัฒนา สร้างเสริม และตรวจสอบความเสี่ยงของธนาคารปรับกลับวัด
- ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญรวมทั้งงานอย่างใกล้ชิด และมีการสนทนาที่ใช้งานกับสายผู้จัดการธุรกิจเพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์และเป้าหมาย
- เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินและการเจริญเติบโตและติดตามความคืบหน้ากับ งบประมาณทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างความเครียดการทดสอบการวิเคราะห์สถานการณ์
- บริจาคม้วนออกของเพิ่มตัวชี้วัดความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทุน
- ใช้ปรับความเสี่ยงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ ( แฟร์มาต์ : rapm ) , ค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบ การจัดสรรเงินทุน และส่งกลับค่า

- วุฒิปริญญาโท ด้านการเงิน บัญชี สถิติ , คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ - การเงิน
ประสบการณ์กับอัตราดอกเบี้ย และ / หรือสินเชื่อแบบเทคนิคจำเป็น
- ข่าวสารและความรู้ของตลาดการเงินและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยม
- เครื่องมือจัดการฐานข้อมูล , VBA ใน Excel , SAS , PL / SQL , นักวิเคราะห์สินเชื่อของบริษัทฯลฯ
( ความเสี่ยงด้านเครดิต ) หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- เตรียมสินเชื่อเขียน รวมทั้งสินเชื่อความเสี่ยงการประเมินและข้อเสนอแนะสำหรับรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ทำตรวจสอบเครดิตประจำปีสำหรับบัญชีทั้งหมดในผลงาน .
- ตรวจสอบจัดการและตรวจสอบบัญชีที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มี คุณภาพของผลงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร : - ระดับปริญญาโท เรียนการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง .
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในบริษัท / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ - SME - สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

กรุงศรี - เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ( Basel II &รวมนโยบายความรับผิดชอบ )
:
1 การพัฒนาบาเซิล ความต้องการและใช้ระบบการคำนวณทุน ยังเป็นผู้นำในเรื่องนโยบายและแนวทางการใช้ระบบหรือแนะนำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานยังได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าทุก บริษัท รับและใช้บาเซิลที่เหมาะสม .
2 การพัฒนาและทบทวนนโยบาย icaap นโยบายความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงของนโยบายการทดสอบความเครียดสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ ธปท. ( เดี่ยวและรวมพื้นฐานการดูแล )
3ใช้ภายในกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินทุน ( icaap ) ในอ่าว รวมถึงการสร้างและการเสี่ยง สื่อสารกับ บริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบ icaap จะดําเนินการ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงที่สำคัญอื่น ๆ .
4 ตรวจสอบและดูแลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในอ่าว และบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และรับความเสี่ยงด้านเครดิต ( 2 & Basel III ) แนวทางที่เหมาะสม .
5 ตรวจสอบและรายงานเครดิตของความเสี่ยงบนพื้นฐานรายเดือน
6 การพัฒนาและทบทวนความเสี่ยงเครดิตคู่สัญญา ( CCR ) รูปแบบและนโยบาย ความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญา ( CCR ) กรอบการควบคุม .
7ตรวจสอบและดูแลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับคู่สัญญาสินเชื่อนโยบาย


คุณสมบัติ : - ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- 4-8 ปีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ หรือการวิเคราะห์สินเชื่อ
- ความรู้ที่ดีของสถิติและอนุพันธ์ทางการเงิน
เครื่องดนตรี- มีความรู้ในระเบียบหรือความต้องการ Basel bot .
- ความรู้ที่ดีของภาษา SQL และฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์ .
- ประสบการณ์ใน 3 บาเซิลและความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

:
ผู้จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความรับผิดชอบ - พัฒนาปรับใช้และให้เขามีประสิทธิภาพการใช้กลยุทธ์ นโยบาย กรอบ ,ขั้นตอนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ( ORM ) ภายในธนาคาร .
- ตรวจสอบและจัดการโดยรวมการดำเนินงานความเสี่ยงและความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลโปรไฟล์งานของธนาคารและการกระทำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ และเพื่อให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพอยู่ในสถานที่ ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค :

คือ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินเศรษฐศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การจัดการความเสี่ยง - การดำเนินงาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ การตรวจสอบ รุ่น


เครดิตผู้เชี่ยวชาญหน้าที่ความรับผิดชอบ : - พัฒนาและรักษาดุลยภาพ Basel II airb พารามิเตอร์โมเดล , แบบทดสอบความเครียด , และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสินเชื่อแบบเตรียมแพ็คแบบการพัฒนาและนำเสนอผล และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของทีม และหัวของสินเชื่อเพื่อขออนุมัติการยอมรับและ ร่วมมือกับผู้จำหน่าย / consltants ภายนอกได้ตามต้องการ การตรวจสอบและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเครดิต
- mondels ในแง่ของประสิทธิภาพ รุ่น ' predictiveness , ความมั่นคง , ect . และให้คำแนะนำเชิงปริมาณเพื่อทีมบริหารผลงานซึ่งรวมถึง เตรียมรายงานการตรวจสอบปกติและชุดการตรวจสอบ ทีม
- ผลิต ตรวจสอบ และวิเคราะห์เชิงปริมาณให้สนับสนุนในรูปแบบความเสี่ยงสินเชื่อ เพื่อช่วยในการใช้รูปแบบกลยุทธ์และการตัดสินใจ
- ให้แบบจำลองความต้องการรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับระบบ ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค :
-
เป็นปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์สาขาสถิติ ,การเงินหรือสาขาเชิงปริมาณและการคำนวณที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พยาบาล - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา สาขาสถิติ , การเงิน หรือสาขาเชิงปริมาณและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี ใน
- ธนาคาร / สินเชื่อ / ดัชนีชี้วัดการพัฒนาและการตรวจสอบ .
- มือในการวิเคราะห์และแบบจำลองของจำนวนมากของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ .
- กลาง / ล่วงหน้า ทักษะการเขียนโปรแกรม : การจัดการข้อมูลSAS หรือ SQL .
- เบส 2 ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงปริมาณ

:
responsibilies ใช้ a-irb การย้ายถิ่น&องค์กรผู้บริโภคผลงาน
- จัดการ และร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ a-irb ปฏิบัติการสำหรับผลงานของ&องค์กรรวมถึง ;
-
และพารามิเตอร์การใช้ Basel- การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงถ่วงน้ำหนัก ใช้เครื่องยนต์
- การดำเนินการทดสอบความเครียด - ทุนและกรอบ
ทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับกรอบการใช้บอทและความต้องการ jfsa .
คุณสมบัติผู้สมัคร : - ประสบการณ์ก่อนของสถาบันการเงินตาม PD / LGD / EAD โมเดลการพัฒนาหรือการใช้งาน .
- มีความรู้ทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้ในระเบียบหรือความต้องการ Basel bot .
- ประสบการณ์ในการใช้ a-irb หรือการบริหารจัดการโครงการเป็นบวก