2.3.4. Extreme Value TheoryThe Extr

2.3.4. Extreme Value TheoryThe Extreme Value Theory (EVT) approach focuses on thelimiting distribution of extreme returns observed over a long timeperiod, which is essentially independent of the distribution of thereturns themselves. The two main models for EVT are (1) theblock maxima models (BM) (McNeil, 1998) and (2) the peaks-over-threshold model (POT). The second is generally considered to bethe most useful for practical applications due to the more efficientuse of the data at extreme values. In the POT models, there are twotypes of analysis: the Semi-parametric models built around the Hillestimator and its relatives (Beirlant et al., 1996; Danielsson et al.,1998) and the fully Parametric models based on the GeneralisedPareto distribution (Embrechts et al., 1999). In the coming sectionseach one of these approaches is described.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2.3.4 พัฒนามากค่า TheoryThe มากค่าทฤษฎี (EVT) วิธีเน้นกระจาย thelimiting กลับมากสังเกตผ่าน timeperiod ยาว ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับหลักการกระจายของ thereturns เอง สองรุ่นหลักสำหรับ EVT มีรุ่นแมก theblock (1) (BM) (McNeil, 1998) และ (2)ยอดมากกว่าจำกัดรุ่น (หม้อ) ที่สองโดยทั่วไปถือว่า bethe ประโยชน์สำหรับการประยุกต์ใช้งานจริงเนื่องจาก efficientuse เพิ่มเติมข้อมูลที่ค่ามาก ในรูปแบบหม้อ มี twotypes การวิเคราะห์: รุ่นกึ่งพาราเมตริกที่สร้างขึ้นใน Hillestimator และของญาติ (Beirlant et al., 1996 Danielsson และ al., 1998) และรูปแบบพาราเมตริกอย่างเต็มที่ตามการกระจาย GeneralisedPareto (Embrechts et al., 1999) ใน sectionseach มา หนึ่งวิธีเหล่านี้จะอธิบายสิ่งนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.3.4 มากมูลค่า TheoryThe มากมูลค่าทฤษฎี (EVT) วิธีการมุ่งเน้นไปที่ thelimiting การกระจายตัวของผลตอบแทนที่สูงกว่าการสังเกต timeperiod ยาวซึ่งเป็นหลักความเป็นอิสระของการกระจายของ thereturns ตัวเอง สองรุ่นหลักสำหรับ EVT คือ (1) รุ่น theblock สูงสุด (BM) (แมคนีล, 1998) และ (2) รุ่นยอดเกินเกณฑ์ (POT) ที่สองคือการพิจารณาโดยทั่วไปกาลาซีมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการใช้งานในทางปฏิบัติเนื่องจาก efficientuse ของข้อมูลที่มีค่ามาก ในรูปแบบหม้อมี twotypes ของการวิเคราะห์คือรุ่นกึ่งพาราสร้างขึ้นรอบ ๆ Hillestimator และญาติ (Beirlant et al, 1996; Danielsson et al, 1998..) และรูปแบบ Parametric อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของการกระจาย GeneralisedPareto (Embrechts et al., 1999) ใน sectionseach มาเป็นหนึ่งในวิธีการเหล่านี้จะอธิบาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2.3.4 . มากค่า theorythe มากค่า ( ทฤษฎี evt ) วิธีการมุ่งเน้น thelimiting กระจายมากจะพบกว่า timeperiod ยาวซึ่งเป็นหลักความอิสระของการกระจายสูงกว่าตัวเอง หลักสองรูปแบบ evt คือ ( 1 ) theblock Maxima รุ่น ( BM ) ( McNeil , 1998 ) และ ( 2 ) ยอดเกินเกณฑ์แบบ ( หม้อ )ประการที่สองคือการพิจารณาโดยทั่วไปจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ เพราะยิ่ง efficientuse ของข้อมูลที่ค่ามาก ในหม้อแบบมีสองประเภทของการวิเคราะห์ : กึ่งพารามิเตอร์โมเดลที่สร้างขึ้นรอบ ๆ hillestimator และญาติของมัน ( beirlant et al . , 1996 ; danielsson et al . ,1998 ) และพารามิเตอร์ของแบบจำลองอย่างเต็มที่ตาม generalisedpareto กระจาย ( embrechts et al . , 1999 ) ในมา sectionseach หนึ่งของวิธีการเหล่านี้จะอธิบาย