Beta as a Measure of Systematic Ris

Beta as a Measure of Systematic Risk
As mentioned above, an asset exhibits both systematic and unsystematic risk. The portion of its
volatility which is considered systematic is measured by the degree to which its returns vary
relative to those of the overall market. To quantify this relative volatility, a parameter called beta
was conceived as a measure of the risk contribution of an individual security to a well diversified
portfolio:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เบต้าเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น สินทรัพย์แสดงความเสี่ยงทั้งระบบ และ unsystematic ส่วนของตนวัด โดยระดับที่แตกต่างกันของผลตอบแทนผันผวนซึ่งถือว่าเป็นระบบญาติของตลาดโดยรวม การวัดปริมาณความผันผวนนี้ญาติ พารามิเตอร์เรียกว่าเบต้าเริ่มดำเนินการเป็นการวัดสัดส่วนความเสี่ยงของการความปลอดภัยที่หลากหลายดีผลงาน:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Beta เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงเป็นระบบ
ดังกล่าวข้างต้นมีการจัดแสดงนิทรรศการสินทรัพย์เสี่ยงทั้งระบบและระเบียบ ส่วนของ
ความผันผวนซึ่งถือว่าเป็นระบบที่วัดโดยระดับที่แตกต่างกันไปผลตอบแทน
เมื่อเทียบกับบรรดาของตลาดโดยรวม ปริมาณการระเหยนี้ญาติพารามิเตอร์ที่เรียกว่าเบต้า
ได้รู้สึกเป็นตัวชี้วัดของผลงานที่มีความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยบุคคลที่หลากหลายอีกด้วย
ผลงาน:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เบต้า เป็นวัดของการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น สินทรัพย์ จัดแสดงทั้งระบบ และความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ . ส่วนของความผันผวน ซึ่งถือว่าเป็นระบบการวัดระดับของผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปเทียบกับของตลาดโดยรวม ปริมาณการระเหยสัมพัทธ์นี้ พารามิเตอร์ที่เรียกว่า เบต้านี้เป็นการวัดความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยดีหลากหลายผลงาน :