If zα denotes the α quantile of the

If zα denotes the α quantile of the standard normal distribution then, the αth quantile of Y , denoted by Yα, is obtained from the Cornish–Fisher expansion with three correction terms (Cornish–Fisher, http://value-at-risk.net, see [3])

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Zα หมายถึง quantile αของการแจกแจงปกติมาตรฐาน ถ้า quantile αth ของ Y เขียนแทน ด้วย Yα จะได้รับจากการขยายตัวของคอร์นิช – Fisher สามแก้ไขเงื่อนไข (คอร์นิช – Fisher, http://value-at-risk.net ดู [3])

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หากzαหมายถึง quantile αของการกระจายแบบปกติมาตรฐานนั้น quantile αthของ Y, แสดงโดยYα, จะได้รับจากการขยายตัวของคอร์นิชฟิชเชอร์กับสามข้อตกลงการแก้ไข (คอร์นิชฟิชเชอร์, http: // ค่าที่มีความเสี่ยง สุทธิเห็น [3])

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ถ้า z αแสดงทศนิยมควอนไทล์αของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานแล้ว α th ควอนไทล์ของ Y Y αแทน โดยจะได้จากการขยายตัว คอร์นิช ) ฟิชเชอร์กับสามแก้ไขข้อตกลง ( คอร์นิช ( Fisher , http://value-at-risk.net ดู [ 3 ] )