The distribution of returns is non-

The distribution of returns is non-stationary (clustered volatility) and approximately symmetric with increasingly positive kurtosis as the time interval decreases and has a power law or Pareto-like tail.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การกระจายของผลตอบแทนจะไม่เขียน (จับกลุ่มความผันผวน) และประมาณสมมาตรกับเคอร์โทซิบวกมากขึ้นเป็นช่วงเวลาลดลง และมีอำนาจกฎหมายหรือ Pareto เหมือนหาง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การกระจายของผลตอบแทนเ​​ป็นที่ไม่หยุดนิ่ง (ผันผวนคลัสเตอร์) และประมาณสมมาตรกับโด่งบวกมากขึ้นตามเวลาที่ลดลงช่วงและมีอำนาจกฎหมายหรือหาง Pareto เหมือน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การกระจายของผลตอบแทนคือ non-stationary ( พัวผวน ) ประมาณ สมมาตรบวกมากขึ้นโด่งเป็นเวลาลดช่วงเวลาและมีอำนาจตามกฎหมาย หรือโตชอบหาง