The Sortino ratio is used to score

The Sortino ratio is used to score a portfolio's risk-adjusted returns relative to an investment target using downside risk. This is analogous to the Sharpe ratio, which scores risk-adjusted returns relative to the risk-free rate using standard deviation. When return distributions are near symmetrical and the target return is close to the distribution median, these two measure will produce similar results. As skewness increases and targets vary from the median, results can be expected to show dramatic differences.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใช้อัตราส่วน Sortino ให้คะแนนผลงานการเสี่ยงผลตอบแทนที่สัมพันธ์กับเป้าหมายการลงทุนที่ใช้เสี่ยงขาลง นี่คือคล้ายกับอัตราส่วนชาร์ป คะแนนซึ่งเสี่ยงกลับสัมพันธ์กับอัตราความเสี่ยงโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อคืนกระจายอยู่ใกล้สมมาตร และเป้าหมายคืนอยู่ใกล้กับค่ามัธยฐานของการแจกจ่าย วัดสองเหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์ที่คล้าย เป็นความเบ้ ขึ้นและเป้าหมายที่แตกต่างจากค่ามัธยฐาน ผลจะทำให้แสดงความแตกต่างอย่างมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัตราส่วน Sortino จะใช้ในการทำคะแนนผลงานของผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับเทียบกับเป้าหมายการลงทุนโดยใช้ความเสี่ยงขาลง นี้จะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนชาร์ปซึ่งคะแนนความเสี่ยงที่ปรับผลตอบแทนเมื่อเทียบกับอัตราความเสี่ยงฟรีโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อการกระจายผลตอบแทนอยู่ใกล้สมมาตรและผลตอบแทนเป้าหมายอยู่ใกล้กับแบ่งการจัดจำหน่ายทั้งสองมาตรการจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน เช่นเพิ่มความเบ้และเป้าหมายที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยผลคาดว่าจะสามารถแสดงความแตกต่างอย่างมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อัตราส่วน sortino ใช้คะแนนสะสมผลตอบแทนปรับความเสี่ยงเทียบกับเป้าหมายการลงทุนโดยใช้ความเสี่ยง downside นี้จะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนชาร์ป ซึ่งคะแนนที่ปรับความเสี่ยงผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงอัตราการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อการกระจายผลตอบแทนใกล้สมมาตรและผลตอบแทนเป้าหมายปิดการกระจายเฉลี่ยทั้งสองวัดจะสร้างผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน เป็นการเพิ่มความเบ้และเป้าหมายที่แตกต่างจากค่ามัธยฐาน , ผลที่สามารถคาดหวังที่จะแสดงความแตกต่างได้อย่างน่าทึ่ง