Zit 7 Some argue that GMM regressio

Zit 7 Some argue that GMM regressions suffer from weak instrument problems or parameter
identification problems (e.g. Stock and Wright, 2000; Kleibergen and Mavroeidis, 2009; Newey
and Windmeijer, 2009). Lubik and Schorfheide (2007:1073) argue that system-based estimation
methods, such as the Bayesian approach or the full-information maximum likelihood approach,
are superior in dealing with endogeneity identification issues in estimation since it accounts for the
endogeneity by adjusting for the non-zero conditional expectation of the monetary policy shock.
Bayesian methods, however, may end up covering identification problems if improperly used, in
which identification problems emerge because not all the structural parameters are recoverable
from the semi-structural ones and the objective functions are poorly behaved (Canova, 2009:311).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Zit 7 บางคนโต้เถียงว่า GMM regressions ประสบจากปัญหาตราสารอ่อนแอหรือพารามิเตอร์การระบุปัญหา (เช่นสินค้าคงคลังและไรท์ 2000 Kleibergen และ Mavroeidis, 2009 Neweyก Windmeijer, 2009) Lubik และ Schorfheide (2007:1073) ประเมินว่าการโต้เถียงวิธีการ เช่นวิธีทฤษฎีหรือวิธีการทั้งข้อมูลความเป็นไปได้สูงสุดจะเหนือกว่าในการจัดการกับปัญหารหัส endogeneity ในการประเมินเนื่องจากมีสัดส่วนendogeneity โดยการปรับปรุงสำหรับความคาดหวังของเงื่อนไขหนึ่งของช็อกนโยบายการเงินทฤษฎีวิธี อย่างไรก็ตาม อาจสิ้นสุดการครอบคลุมรหัสปัญหาถ้าไม่ใช้ ในระบุปัญหาที่เกิดเนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดพารามิเตอร์ลูกหนี้จากโครงสร้างกึ่ง คนและวัตถุประสงค์ที่มีฟังก์ชันไม่ดีประพฤติตัว (คาโนวา 2009:311)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

zit 7 บางคนอ้างว่าการถดถอยจีเอ็มเอ็ประสบปัญหาเครื่องมือที่อ่อนแอหรือพารามิเตอร์
การยืนยันตัวบุคคล (เช่นหุ้นและไรท์ 2000; Kleibergen และ Mavroeidis 2009; Newey
และ Windmeijer 2009) Lubik และ Schorfheide (2007: 1073) ยืนยันว่าระบบที่ใช้การประมาณ
วิธีเช่นวิธีการแบบเบย์หรือข้อมูลเต็มรูปแบบวิธีการความเป็นไปได้สูงสุด
จะดีกว่าในการจัดการกับปัญหาการระบุ endogeneity ในการประมาณค่าเพราะมันบัญชีสำหรับ
endogeneity โดยการปรับสำหรับ ไม่ใช่ศูนย์ความคาดหวังของช็อตนโยบายการเงิน.
วิธีการแบบเบย์ แต่อาจจะจบลงที่ครอบคลุมการยืนยันตัวบุคคลถ้าใช้ไม่ถูกต้องใน
การระบุปัญหาที่เกิดเพราะไม่ทั้งหมดพารามิเตอร์โครงสร้างคืน
จากคนกึ่งโครงสร้างและฟังก์ชั่นที่มีวัตถุประสงค์ ไม่ดีความประพฤติ (Canova, 2009: 311)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

. . . . 7 บางคนโต้แย้งว่า จีเอ็มเอ็ม สังกะสีประสบปัญหาเครื่องมือที่อ่อนแอหรือปัญหาพารามิเตอร์
( เช่น หุ้น และ ไรท์ , 2000 ; kleibergen และ mavroeidis , 2009 ; และ newey
windmeijer , 2009 ) และ lubik schorfheide ( 2007:1073 ) ยืนยันว่าระบบที่ใช้วิธีการประมาณค่า
เช่นวิธีการคชกรรมหรือข้อมูลเต็มรูปแบบความเป็นไปได้สูงสุดวิธีการ
ที่เหนือกว่าในการจัดการกับปัญหาในการระบุ endogeneity ตั้งแต่มันบัญชีสำหรับ
endogeneity โดยการปรับสำหรับไม่เป็นเงื่อนไขความคาดหวังของนโยบายการเงินช็อต .
คชกรรมวิธีการ อย่างไรก็ตาม อาจจะครอบคลุมปัญหาหากใช้ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เพราะไม่ทั้งหมดพารามิเตอร์จะเอาคืน
โครงสร้างจากคนที่กึ่งโครงสร้างและฟังก์ชันเป้าหมายงานประพฤติ ( คาโนวา 2009:311
, )