In general, systematic global macro

In general, systematic global macro managers tend to produce the strongest level of alpha during
bull markets. That’s because, historically, bull markets tend to be correlated with sustained positive
fundamental data, which is what systematic managers excel at understanding. As highlighted
in the following graphic, many systematic managers were able to capture the strong market
opportunity in emerging market (EM) equities during the 2001-2007 period (Figure 6). During that
time, systematic managers who were able to interpret the strong relative valuations of emerging
markets equities (as indicated by their low price to earnings ratios and strong growth rates when
compared to developed market equities) as a significant investment opportunity may have taken

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทั่วไป ผู้จัดการระบบแมจะ ผลิตอัลฟาในระดับที่แข็งแกร่งตลาดกระทิง คือ ประวัติ ตลาดกระทิงมักจะมีความสัมพันธ์กับบวกยั่งยืนข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นระบบจัดการที่เก่งในการทำความเข้าใจ เน้นเป็นในภาพต่อไป ผู้จัดการระบบจำนวนมากได้มีการจับตลาดแข็งแกร่งโอกาสในการเกิดตลาดหุ้น (EM) ในช่วงปี 2001-2007 (6 รูป) ในช่วงที่เวลา ระบบจัดการที่ได้มีการตีความประเมินค่าสัมพันธ์แข็งแกร่งของตลาดเกิดใหม่ตลาดหุ้น (ตามที่ระบุไว้ราคาต่ำกำไรอัตราการเติบโตแข็งแกร่งราคาเมื่อเมื่อเทียบกับการพัฒนาตลาดหุ้น) เป็นโอกาสลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยทั่วไประบบผู้จัดการแมโครทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะผลิตในระดับที่แข็งแกร่งของอัลฟาในช่วง
ตลาดกระทิง นั่นเป็นเพราะในอดีตตลาดวัวมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับอย่างยั่งยืนในเชิงบวก
ข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้จัดการระบบ excel ที่เข้าใจ ในฐานะที่เป็นไฮไลต์
ในภาพต่อไปนี้ผู้จัดการระบบจำนวนมากก็สามารถที่จะจับตลาดที่แข็งแกร่ง
โอกาสในตลาด (EM) ตราสารทุนที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลา 2001-2007 (รูปที่ 6) ในช่วง
เวลาที่ผู้จัดการเป็นระบบที่มีความสามารถในการตีความการประเมินมูลค่าญาติที่แข็งแกร่งของที่เกิดขึ้นใหม่
ในตลาดตราสารทุน (ตามที่ระบุโดยราคาที่ต่ำของพวกเขาให้อัตราส่วนรายได้และอัตราการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อ
เทียบกับการพัฒนาตลาดตราสารทุน) เป็นโอกาสในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญอาจมีการดำเนินการ