Event studyThe three-day cumulative

Event study
The three-day cumulative abnormal returns is estimated beginning on the
day prior to the end of class period date using event study methodology.
/ the three-day cumulative abnormal returns (CAR)
around the end of class period dates are calculated using a single-factor market model,
the CRSP equally-weighted market index and a 255-day estimation period that ends 45
days before the end of class period date, which is day 0.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ศึกษาเหตุการณ์กลับผิดปกติสะสมสามวันคือประมาณเริ่มต้นในการวันก่อนการสิ้นสุดของคลาสวันรอบระยะเวลาที่ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเหตุการณ์/ 3 วันสะสมปกติส่งคืน (รถ)ช่วงปลายของรอบระยะเวลาการเรียน คำนวณวันใช้แบบตลาดเดียวปัจจัยดัชนี CRSP ตลาดถ่วงน้ำหนักเท่า ๆ กันและระยะเวลาประเมิน 255 วันที่สิ้นสุด 45วันก่อนการสิ้นสุดของคลาสวันระยะเวลา ซึ่งเป็นวันที่ 0

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การศึกษาที่จัดกิจกรรม
วันที่สามผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมคาดเริ่มใน
วันก่อนที่จะสิ้นสุดวันที่ระยะเวลาการเรียนโดยใช้วิธีการศึกษาเหตุการณ์.
/ สามวันผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม (CAR)
ประมาณปลายงวดวันที่ชั้นจะคำนวณโดยใช้ ปัจจัยเดียวรูปแบบการตลาด
CRSP ดัชนีตลาดอย่างเท่าเทียมกันน้ำหนักและระยะเวลาประมาณ 255 วันที่สิ้นสุด 45
วันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการเรียนซึ่งเป็นวันที่ 0

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

งานศึกษา
สามวันผิดปกติสะสมผลตอบแทนประมาณต้นปี
วันก่อนที่จะสิ้นสุดวันที่ระยะเวลาเรียน โดยใช้วิธีการศึกษาเหตุการณ์ .
/ สามวันผลตอบแทนผิดปกติสะสม ( รถ )
ประมาณสิ้นเดือนวันที่เรียนช่วง คำนวณโดยใช้แบบจำลองปัจจัยเดียวในตลาด , crsp เท่าเทียมกัน
ถ่วงน้ำหนักตลาดดัชนีและ 255 วัน ประมาณช่วงที่สิ้นสุด 45
วันสิ้นสุดของระยะเวลาเรียน วัน ซึ่งวัน 0