In order to estimate the quality of

In order to estimate the quality of the GA tracking portfolio found, we performed several experiments.
First of all, we measured the above-described out-of-sample performance.
Figure 1 shows the out-of-sample performance compared to the performance of the true AEX-index.
We observe that initially, both performances are almost equal while gradually
small differences emerge due to, among other things, changes in the weights of the shares composing the AEX-index.
We further note that the up and down movements of both portfolios are quite similar.
Second, we calculated the out-of-sample tracking error as defined by equation (5), respectively equation (6).
The error values found are presented in the first column of Table 4.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เพื่อประเมินคุณภาพของ GA ที่ติดตามผลงานพบ เราทำการทดลองหลาย ๆ
ครั้งแรกของทั้งหมด เราวัดที่อธิบายข้างต้นออกอย่างประสิทธิภาพ
รูปที่ 1 แสดงประสิทธิภาพออกของตัวอย่างเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของจริง AEX ดัชนี
เราสังเกตเริ่มต้น แสดงทั้งเกือบเท่าขณะค่อย ๆ
ความแตกต่างเล็ก ๆ เกิดครบกำหนดจะ ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงในน้ำหนักหุ้นเขียน AEX-ดัชนี
เราสังเกตเพิ่มเติมว่าการขึ้นของพอร์ตการลงทุนทั้งการเคลื่อนไหวค่อนข้างคล้าย
สอง เราได้ข้อผิดพลาดการติดตามการออกของตัวอย่างตามที่กำหนด โดยสมการ (5), สมการตามลำดับ (6)
ค่าข้อผิดพลาดที่พบจะแสดงในคอลัมน์แรกของตาราง 4

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อที่จะประเมินคุณภาพของการติดตามผลงานของจอร์เจียพบเราดำเนินการทดลองหลาย
ครั้งแรกของทั้งหมดที่เราวัดได้ดังอธิบายออกจากตัวอย่างผลการดำเนินงาน
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานออกจากตัวอย่างเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของ จริง AEX ดัชนี
เราสังเกตว่าในขั้นต้นการแสดงทั้งสองเกือบจะเท่ากันในขณะที่ค่อยๆ
แตกต่างเล็ก ๆ ออกมาเพราะเหนือสิ่งอื่นใดการเปลี่ยนแปลงในน้ำหนักของหุ้นแต่ง AEX ดัชนี
เรายังทราบว่าขึ้นและลงการเคลื่อนไหว ของพอร์ตการลงทุนทั้งสองมีความคล้ายกันมาก
ประการที่สองเราคำนวณผิดพลาดการติดตามการออกจากกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนดโดยสมการ (5) สมการตามลำดับ (6)
ค่าความผิดพลาดที่พบถูกนำเสนอในคอลัมน์แรกของตารางที่ 4

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่อประเมินคุณภาพของเกมติดตามผลงานว่า เราทำการทดลองหลายอย่าง
ครั้งแรกของทั้งหมด เราวัดข้างต้นอธิบายออกจากการปฏิบัติตัวอย่าง .
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นจากการปฏิบัติตัวอย่างเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของจริงอุตสาหกรรมดัชนี
เราสังเกตว่าการเริ่มต้นการแสดงทั้งเกือบเท่ากับในขณะที่ค่อยๆ
ความแตกต่างเล็ก ๆโผล่ออกมาจากเพื่อในสิ่งอื่น ๆ , การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของหุ้นประกอบด้วยดัชนีอุตสาหกรรม .
เราเพิ่มเติมทราบว่าขึ้นและลงการเคลื่อนไหวของทั้งพอร์ตการลงทุนจะค่อนข้างคล้ายกัน .
2 เราคำนวณจากตัวอย่างติดตามข้อผิดพลาดตามที่กำหนดไว้ตามสมการ ( 5 ) ตามลำดับสมการ ( 6 )
ค่าความผิดพลาดที่พบจะแสดงในคอลัมน์แรกของตารางที่ 4 .